PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBP с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBP с GDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBP (Invesco DB Precious Metals Fund) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - DBP is a Precious Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBP returned 12.31%/yr vs 13.98%/yr for GDX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBP charges 0.78%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности DBP и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBP показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции DBP уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 12.31% против 13.98% соответственно.

DBP

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.48%
С начала года
2.13%
6 месяцев
8.68%
1 год
42.65%
3 года*
32.54%
5 лет*
17.43%
10 лет*
12.31%

GDX

1 день
-3.46%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
5.62%
1 год
61.27%
3 года*
41.00%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBP и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		2.13%73.43%26.71%8.68%-1.51%-7.10%26.79%15.89%-4.31%10.58%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-0.90%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%

Correlation

The correlation between DBP and GDX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2007 г.

0.78

The correlation between DBP and GDX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBP и GDX

Секторы
DBP
GDX

Финансовые услуги

100.5%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DBP
100.5%
GDX

-

Сырьевые материалы

DBP

-

GDX
100.0%

Коммуникационные услуги

DBP

-

GDX

-

Потребительский циклический сектор

DBP

-

GDX

-

Потребительский защитный сектор

DBP

-

GDX

-

Энергетика

DBP

-

GDX

-

Здравоохранение

DBP

-

GDX

-

Промышленность

DBP

-

GDX

-

Недвижимость

DBP

-

GDX

-

Технологии

DBP

-

GDX

-

Коммунальные услуги

DBP

-

GDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Precious Metals Fund

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с DBP:
DBP с GLDDBP с RINGDBP с DBCDBP с VGPMXDBP с IAUMDBP с IAUDBP с QQQ
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

DBP vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBP
Ранг доходности на риск DBP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBP c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBPGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.35

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.76

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.00

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

5.13

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBP vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBP на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBP и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBPGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.35

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.52

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.38

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.13

+0.30

Просадки

Сравнение просадок DBP и GDX

Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBPGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.89%

-80.34%

+26.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.48%

-30.84%

+5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.48%

-30.84%

+5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-46.51%

+21.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.36%

-49.79%

+21.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.04%

-26.62%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.42%

-40.43%

+15.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.67%

11.99%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DBP и GDX

Текущая волатильность для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) составляет 7.57%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 15.40%. Это указывает на то, что DBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBPGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

15.40%

-7.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.87%

37.50%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.57%

45.49%

-12.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

36.39%

-15.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

37.18%

-18.46%

Сравнение комиссий DBP и GDX

DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBP и GDX

Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности GDX в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		2.38%2.44%4.21%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%0.00%0.00%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.74%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Часто задаваемые вопросы

DBP and GDX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (15.40%) compared to DBP (7.57%). In terms of maximum drawdown, DBP dropped -53.89% vs GDX's -80.34%.

On 10-year performance, GDX leads with 13.98% vs 12.31% for DBP. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, DBP has been the lower-risk option at 7.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDX has performed better with a 13.98% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.78% for DBP.

DBP has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.74% for GDX.

DBP is categorized as Precious Metals, while GDX is Gold. DBP tracks DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.78% for DBP and 0.51% for GDX.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBP и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор