Сравнение DBP с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и VanEck Gold Miners ETF (GDX).
DBP и GDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBP и GDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBP и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 7.03% | 73.43% | 26.71% | 8.68% | -1.51% | -7.10% | 26.79% | 15.89% | -4.31% | 10.58% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 7.00% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBP показывает доходность 7.03%, а GDX немного ниже – 7.00%. За последние 10 лет акции DBP уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 13.17% против 17.53% соответственно.
DBP
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -13.22%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 26.77%
- 1 год
- 57.78%
- 3 года*
- 34.01%
- 5 лет*
- 20.74%
- 10 лет*
- 13.17%
GDX
- 1 день
- 6.97%
- 1 месяц
- -20.78%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 20.99%
- 1 год
- 101.08%
- 3 года*
- 43.23%
- 5 лет*
- 23.96%
- 10 лет*
- 17.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBP и GDX
DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.
Доходность на риск
DBP vs. GDX — Ранг доходности на риск
DBP
GDX
Сравнение DBP c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBP | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 2.21 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.45 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 3.34 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 12.07 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBP | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.21 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.67 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.47 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.14 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между DBP и GDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBP и GDX
Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности GDX в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 2.28% | 2.44% | 4.21% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.69% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок DBP и GDX
Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и GDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBP | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.89% | -80.34% | +26.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -30.84% | +5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -46.51% | +21.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.36% | -49.79% | +21.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.34% | -20.78% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.47% | -40.61% | +15.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 8.52% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBP и GDX
Текущая волатильность для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) составляет 12.31%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что DBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBP | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.31% | 18.51% | -6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.54% | 38.19% | -7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.93% | 46.00% | -13.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 35.73% | -15.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 37.44% | -18.87% |