PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBP с DBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBP с DBB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBP (Invesco DB Precious Metals Fund) and DBB (Invesco DB Base Metals Fund) are both exchange-traded funds - DBP is a Precious Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return, while DBB is a Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBP returned 12.31%/yr vs 9.52%/yr for DBB. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. DBP charges 0.78%/yr vs 0.80%/yr for DBB.

Доходность

Сравнение доходности DBP и DBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBP показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у DBB с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции DBP превзошли акции DBB по среднегодовой доходности: 12.31% против 9.52% соответственно.

DBP

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.48%
С начала года
2.13%
6 месяцев
8.68%
1 год
42.65%
3 года*
32.54%
5 лет*
17.43%
10 лет*
12.31%

DBB

1 день
-1.58%
1 месяц
7.02%
С начала года
14.25%
6 месяцев
21.06%
1 год
43.74%
3 года*
19.11%
5 лет*
8.22%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBP и DBB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		2.13%73.43%26.71%8.68%-1.51%-7.10%26.79%15.89%-4.31%10.58%
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		14.25%25.01%7.90%1.15%-11.80%28.97%15.53%-1.17%-19.47%30.09%

Correlation

The correlation between DBP and DBB is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2007 г.

0.34

The correlation between DBP and DBB shifts across timeframes, from 0.30 (10 years) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBP и DBB

Секторы
DBP
DBB

Финансовые услуги

100.5%
98.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DBP
100.5%
DBB
98.8%

Сырьевые материалы

DBP

-

DBB

-

Коммуникационные услуги

DBP

-

DBB

-

Потребительский циклический сектор

DBP

-

DBB

-

Потребительский защитный сектор

DBP

-

DBB

-

Энергетика

DBP

-

DBB

-

Здравоохранение

DBP

-

DBB

-

Промышленность

DBP

-

DBB

-

Недвижимость

DBP

-

DBB

-

Технологии

DBP

-

DBB

-

Коммунальные услуги

DBP

-

DBB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Precious Metals Fund

Invesco DB Base Metals Fund

Часто сравнивают с DBP:
DBP с GLDDBP с RINGDBP с DBCDBP с VGPMXDBP с IAUMDBP с IAUDBP с QQQ
Часто сравнивают с DBB:
DBB с PICKDBB с DBADBB с DBCDBB с DBEDBB с VOODBB с GLDMDBB с VT

Доходность на риск

DBP vs. DBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBP
Ранг доходности на риск DBP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DBB
Ранг доходности на риск DBB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBP c DBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBPDBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.44

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
3.19

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

4.00

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

15.29

-11.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBP vs. DBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBP на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа DBB равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBP и DBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBPDBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.44

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.41

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.52

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.08

+0.35

Просадки

Сравнение просадок DBP и DBB

Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что меньше максимальной просадки DBB в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и DBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBPDBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.89%

-60.20%

+6.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.48%

-11.00%

-14.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.48%

-16.59%

-8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-35.00%

+9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.36%

-37.98%

+9.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.04%

-1.58%

-21.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.42%

-30.89%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.67%

2.87%

+7.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DBP и DBB

Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Invesco DB Base Metals Fund (DBB) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что DBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBPDBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

5.85%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.87%

15.73%

+14.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.57%

17.99%

+14.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

20.25%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

18.47%

+0.25%

Сравнение комиссий DBP и DBB

DBP берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии DBB в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBP и DBB

Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности DBB в 2.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		2.29%2.61%4.75%7.21%0.94%0.00%0.00%1.83%1.59%0.00%
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		2.38%2.44%4.21%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%

Часто задаваемые вопросы

DBP and DBB have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBP has higher volatility (7.57%) compared to DBB (5.85%). In terms of maximum drawdown, DBP dropped -53.89% vs DBB's -60.20%.

On 10-year performance, DBP leads with 12.31% vs 9.52% for DBB. On fees, DBP is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBB has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBP has performed better with a 12.31% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBP is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.80% for DBB.

DBP has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 2.29% for DBB.

DBP is categorized as Precious Metals, while DBB is Metals. DBP tracks DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return, while DBB tracks DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Their fees differ too: 0.78% for DBP and 0.80% for DBB.

DBB currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBP и DBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор