Сравнение DBP с DBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB).
DBP и DBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. DBB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBP и DBB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBP и DBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 7.03% | 73.43% | 26.71% | 8.68% | -1.51% | -7.10% | 26.79% | 15.89% | -4.31% | 10.58% |
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.44% | 25.01% | 7.90% | 1.15% | -11.80% | 28.97% | 15.53% | -1.17% | -19.47% | 30.09% |
Доходность по периодам
С начала года, DBP показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у DBB с доходностью 2.44%. За последние 10 лет акции DBP превзошли акции DBB по среднегодовой доходности: 13.17% против 8.49% соответственно.
DBP
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -13.22%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 26.77%
- 1 год
- 57.78%
- 3 года*
- 34.01%
- 5 лет*
- 20.74%
- 10 лет*
- 13.17%
DBB
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBP и DBB
DBP берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии DBB в 0.80%.
Доходность на риск
DBP vs. DBB — Ранг доходности на риск
DBP
DBB
Сравнение DBP c DBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBP | DBB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.38 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.88 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.29 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 7.26 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBP | DBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.38 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.40 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.46 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.06 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между DBP и DBB составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBP и DBB
Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности DBB в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 2.28% | 2.44% | 4.21% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% |
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.55% | 2.61% | 4.75% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBP и DBB
Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что меньше максимальной просадки DBB в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и DBB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBP | DBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.89% | -60.20% | +6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -11.00% | -14.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -35.00% | +9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.36% | -37.98% | +9.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.34% | -6.37% | -12.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.47% | -31.16% | +5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 3.46% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBP и DBB
Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) имеет более высокую волатильность в 12.31% по сравнению с Invesco DB Base Metals Fund (DBB) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что DBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBP | DBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.31% | 7.07% | +5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.54% | 14.98% | +15.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.93% | 18.84% | +14.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 20.29% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 18.46% | +0.11% |