Сравнение DBO с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Oil Fund (DBO) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
DBO и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBO и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBO и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 55.98% | -11.71% | 7.85% | -4.44% | 13.04% | 60.74% | -20.99% | 28.05% | -15.22% | 4.86% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DBO показывает доходность 55.98%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции DBO превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 11.62% против 9.79% соответственно.
DBO
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- 23.41%
- С начала года
- 55.98%
- 6 месяцев
- 47.63%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 11.62%
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBO и XLU
DBO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
DBO vs. XLU — Ранг доходности на риск
DBO
XLU
Сравнение DBO c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBO | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.27 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.73 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.21 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 5.31 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBO | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.27 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.64 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.51 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.41 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между DBO и XLU составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBO и XLU
Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.25% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок DBO и XLU
Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBO | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -51.98% | -38.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -9.18% | -9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.68% | -25.26% | -12.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -36.07% | -25.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.95% | -2.72% | -56.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.32% | -10.26% | -52.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 3.82% | +6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBO и XLU
Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBO | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 5.09% | +11.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.38% | 10.36% | +15.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.04% | 15.79% | +20.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.73% | 17.18% | +14.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.53% | 19.21% | +12.32% |