Сравнение DBO с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Oil Fund (DBO) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
DBO и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBO и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBO и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 55.98% | -11.71% | 7.85% | -4.44% | 13.04% | 60.74% | -20.99% | 28.05% | -15.22% | 4.86% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DBO показывает доходность 55.98%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции DBO уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 11.62% против 15.72% соответственно.
DBO
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- 23.41%
- С начала года
- 55.98%
- 6 месяцев
- 47.63%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 11.62%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBO и XLG
DBO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
DBO vs. XLG — Ранг доходности на риск
DBO
XLG
Сравнение DBO c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBO | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.99 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.54 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.63 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 5.71 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBO | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.99 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.75 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.84 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.59 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между DBO и XLG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBO и XLG
Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.25% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок DBO и XLG
Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBO | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -52.39% | -37.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -12.41% | -5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.68% | -28.02% | -9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -30.46% | -31.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.95% | -8.93% | -50.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.32% | -7.69% | -54.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 3.54% | +6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBO и XLG
Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBO | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 5.82% | +10.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.38% | 10.65% | +14.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.04% | 19.97% | +16.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.73% | 18.68% | +13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.53% | 18.81% | +12.72% |