PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBO с XLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBO и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Oil Fund (DBO) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBO и XLG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBO
Invesco DB Oil Fund
55.98%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
-7.18%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Доходность по периодам

С начала года, DBO показывает доходность 55.98%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции DBO уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 11.62% против 15.72% соответственно.


DBO

1 день
-3.25%
1 месяц
23.41%
С начала года
55.98%
6 месяцев
47.63%
1 год
37.53%
3 года*
14.00%
5 лет*
14.79%
10 лет*
11.62%

XLG

1 день
0.70%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-4.55%
1 год
19.62%
3 года*
21.92%
5 лет*
13.96%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB Oil Fund

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Сравнение комиссий DBO и XLG

DBO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.


Доходность на риск

DBO vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBO
Ранг доходности на риск DBO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 3838
Ранг коэф-та Мартина

XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBO c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBOXLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.99

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.54

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.63

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

5.71

-2.01

DBO vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBO на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLG равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBO и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBOXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.99

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.75

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.84

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.59

-0.59

Корреляция

Корреляция между DBO и XLG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBO и XLG

Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности XLG в 0.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBO
Invesco DB Oil Fund
2.25%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
0.70%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Просадки

Сравнение просадок DBO и XLG

Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и XLG.


Загрузка...

Показатели просадок


DBOXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.18%

-52.39%

-37.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-12.41%

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

-28.02%

-9.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-30.46%

-31.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.95%

-8.93%

-50.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.32%

-7.69%

-54.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

3.54%

+6.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DBO и XLG

Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DBOXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.15%

5.82%

+10.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.38%

10.65%

+14.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.04%

19.97%

+16.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.73%

18.68%

+13.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.53%

18.81%

+12.72%