Сравнение DBO с WTI

С начала года, DBO показывает доходность 55.98%, что значительно ниже, чем у WTI с доходностью 85.28%. За последние 10 лет акции DBO превзошли акции WTI по среднегодовой доходности: 11.62% против 4.17% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и W&T Offshore, Inc. (WTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBO на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTI равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBO и WTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DBO и WTI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности WTI в 1.33%

Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что меньше максимальной просадки WTI в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и WTI.

Текущая волатильность для Invesco DB Oil Fund (DBO) составляет 16.15%, в то время как у W&T Offshore, Inc. (WTI) волатильность равна 36.76%. Это указывает на то, что DBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.