Сравнение DBO с UNL
DBO (Invesco DB Oil Fund) and UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) are both Oil & Gas funds - DBO tracks the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return while UNL tracks the 12 Month Natural Gas. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBO returned 10.34%/yr vs -5.27%/yr for UNL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. DBO charges 0.78%/yr vs 0.90%/yr for UNL.
Доходность
Сравнение доходности DBO и UNL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBO показывает доходность 62.54%, что значительно выше, чем у UNL с доходностью -18.43%. За последние 10 лет акции DBO превзошли акции UNL по среднегодовой доходности: 10.34% против -5.27% соответственно.
DBO
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 4.37%
- 6 месяцев
- 58.01%
- С начала года
- 62.54%
- 1 год
- 51.12%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 10.34%
UNL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -7.38%
- 6 месяцев
- -8.23%
- С начала года
- -18.43%
- 1 год
- -32.89%
- 3 года*
- -18.22%
- 5 лет*
- -9.93%
- 10 лет*
- -5.27%
Сравнение доходности по годам DBO и UNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 62.54% | -11.71% | 7.85% | -4.44% | 13.04% | 60.74% | -20.99% | 28.05% | -15.22% | 4.86% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -18.43% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | -9.54% | -18.78% | 12.53% | -21.47% |
Correlation
The correlation between DBO and UNL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | 0.13 |
The correlation between DBO and UNL shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBO vs. UNL — Ранг доходности на риск
DBO
UNL
Сравнение DBO c UNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBO | UNL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.84 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -1.02 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | -1.70 | +6.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBO и UNL
Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, примерно равная максимальной просадке UNL в -89.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и UNL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBO | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -89.34% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.73% | -32.44% | +4.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.20% | -49.75% | +21.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.68% | -78.79% | +41.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -78.79% | +17.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.23% | -89.34% | +32.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.22% | -73.45% | +11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.33% | 19.97% | -9.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBO и UNL
Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 13.80% по сравнению с United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBO | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.80% | 5.62% | +8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.15% | 28.58% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.05% | 35.05% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.93% | 41.75% | -8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.92% | 33.82% | -1.90% |
Сравнение комиссий DBO и UNL
DBO берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии UNL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBO и UNL
Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как UNL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.16% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBO and UNL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBO has higher volatility (13.80%) compared to UNL (5.62%). In terms of maximum drawdown, DBO dropped -90.18% vs UNL's -89.34%.
On 10-year performance, DBO leads with 10.34% vs -5.27% for UNL. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBO has performed better with a 10.34% return vs -5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.
DBO has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for UNL.
DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return, while UNL tracks 12 Month Natural Gas. They also come from different issuers: Invesco and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.78% for DBO and 0.90% for UNL.
DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBO и UNL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор