Сравнение DBO с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Oil Fund (DBO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
DBO и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBO и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBO и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 55.98% | -11.71% | 7.85% | -4.44% | 13.04% | 60.74% | -20.99% | 28.05% | -15.22% | 4.86% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, DBO показывает доходность 55.98%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции DBO превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 11.62% против -1.39% соответственно.
DBO
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- 23.41%
- С начала года
- 55.98%
- 6 месяцев
- 47.63%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 11.62%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBO и TLT
DBO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
DBO vs. TLT — Ранг доходности на риск
DBO
TLT
Сравнение DBO c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBO | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | -0.13 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | -0.10 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | -0.06 | +2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | -0.13 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBO | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | -0.13 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.37 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | -0.09 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.26 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между DBO и TLT составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBO и TLT
Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.25% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок DBO и TLT
Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBO | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -48.35% | -41.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -9.23% | -8.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.68% | -43.70% | +6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -48.35% | -13.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.95% | -40.23% | -18.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.32% | -13.62% | -48.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 4.39% | +5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBO и TLT
Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBO | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 3.71% | +12.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.38% | 6.61% | +18.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.04% | 11.40% | +24.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.73% | 15.88% | +15.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.53% | 14.93% | +16.60% |