Сравнение DBO с BP

С начала года, DBO показывает доходность 55.98%, что значительно выше, чем у BP с доходностью 34.66%. За последние 10 лет акции DBO превзошли акции BP по среднегодовой доходности: 11.62% против 10.76% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBO на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BP равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBO и BP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DBO и BP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности BP в 4.28%

Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки BP в -74.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и BP.

Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с BP p.l.c. (BP) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.