PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBO с BP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBO с BP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DBO (Invesco DB Oil Fund) is Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return, while BP (BP p.l.c.) is a stock. Over the past 10 years, DBO returned 10.34%/yr vs 7.22%/yr for BP. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DBO и BP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Oil Fund (DBO) и BP p.l.c. (BP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBO показывает доходность 62.54%, что значительно выше, чем у BP с доходностью 21.19%. За последние 10 лет акции DBO превзошли акции BP по среднегодовой доходности: 10.34% против 7.22% соответственно.

DBO

1 день
-1.54%
1 месяц
4.37%
6 месяцев
58.01%
С начала года
62.54%
1 год
51.12%
3 года*
15.11%
5 лет*
12.25%
10 лет*
10.34%

BP

1 день
-0.60%
1 месяц
-0.17%
6 месяцев
19.74%
С начала года
21.19%
1 год
35.64%
3 года*
10.97%
5 лет*
17.18%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBO и BP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBO
Invesco DB Oil Fund		62.54%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%
BP
BP p.l.c.		21.19%24.54%-11.84%6.00%37.01%36.38%-41.31%5.83%-4.57%20.02%

Correlation

The correlation between DBO and BP is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2007 г.

0.55

The correlation between DBO and BP has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Oil Fund

BP p.l.c.

Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с XLEDBO с KSADBO с TPL
Часто сравнивают с BP:
BP с SHELL.ASBP с XOMBP с SPYBP с BZ=FBP с APABP с HALBP с CVI

Доходность на риск

DBO vs. BP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BP
Ранг доходности на риск BP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBO c BP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBOBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.31

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.76

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.54

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

5.43

-0.47

DBO vs. BP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBO на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BP равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBO и BP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBO и BP

Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки BP в -74.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и BP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBOBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.18%

-74.94%

-15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.73%

-23.23%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

-30.63%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

-30.63%

-7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-63.91%

+2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.23%

-12.76%

-44.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.22%

-25.24%

-36.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.33%

6.58%

+3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DBO и BP

Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 13.80% по сравнению с BP p.l.c. (BP) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBOBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.80%

9.76%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.15%

22.21%

+8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.05%

27.32%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.93%

28.65%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.92%

31.24%

+0.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBO и BP

Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности BP в 4.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BP
BP p.l.c.		4.86%5.64%6.20%4.71%3.94%4.83%9.21%6.52%6.41%5.66%6.37%7.63%
DBO
Invesco DB Oil Fund		2.16%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBO and BP have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (13.80%) compared to BP (9.76%). In terms of maximum drawdown, DBO dropped -90.18% vs BP's -74.94%.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBO и BP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор