PortfoliosLab logo
Сравнение DBO с BP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBO и BP составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DBO и BP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Oil Fund (DBO) и BP p.l.c. (BP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.61%
17.34%
DBO
BP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBO:

-0.46

BP:

-0.77

Коэф-т Сортино

DBO:

-0.48

BP:

-0.91

Коэф-т Омега

DBO:

0.94

BP:

0.87

Коэф-т Кальмара

DBO:

-0.19

BP:

-0.70

Коэф-т Мартина

DBO:

-1.37

BP:

-1.32

Индекс Язвы

DBO:

10.13%

BP:

16.22%

Дневная вол-ть

DBO:

30.10%

BP:

27.96%

Макс. просадка

DBO:

-90.18%

BP:

-69.44%

Текущая просадка

DBO:

-73.07%

BP:

-22.46%

Доходность по периодам

С начала года, DBO показывает доходность -9.64%, что значительно ниже, чем у BP с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции DBO уступали акциям BP по среднегодовой доходности: -0.30% против 1.97% соответственно.


DBO

С начала года

-9.64%

1 месяц

-7.44%

6 месяцев

-8.22%

1 год

-14.80%

5 лет

22.46%

10 лет

-0.30%

BP

С начала года

0.14%

1 месяц

-13.79%

6 месяцев

-4.58%

1 год

-21.80%

5 лет

9.56%

10 лет

1.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBO и BP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBO
Ранг риск-скорректированной доходности DBO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

BP
Ранг риск-скорректированной доходности BP, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBO c BP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBO, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBO: -0.46
BP: -0.77
Коэффициент Сортино DBO, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBO: -0.48
BP: -0.91
Коэффициент Омега DBO, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DBO: 0.94
BP: 0.87
Коэффициент Кальмара DBO, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBO: -0.19
BP: -0.70
Коэффициент Мартина DBO, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBO: -1.37
BP: -1.32

Показатель коэффициента Шарпа DBO на текущий момент составляет -0.46, что выше коэффициента Шарпа BP равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBO и BP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
-0.77
DBO
BP

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBO и BP

Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности BP в 6.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBO
Invesco DB Oil Fund
5.18%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
BP
BP p.l.c.
6.43%6.20%4.71%3.94%4.83%9.21%6.52%6.41%5.71%6.42%7.67%6.14%

Просадки

Сравнение просадок DBO и BP

Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки BP в -69.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и BP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.07%
-22.46%
DBO
BP

Волатильность

Сравнение волатильности DBO и BP

Invesco DB Oil Fund (DBO) и BP p.l.c. (BP) имеют волатильность 17.90% и 17.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.90%
17.36%
DBO
BP