Сравнение DBO с BP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Oil Fund (DBO) и BP p.l.c. (BP).
DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBO или BP.
Основные характеристики
| DBO | BP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.42% | 10.59% |
| Дох-ть за 1 год | 19.48% | 11.21% |
| Дох-ть за 3 года | 11.95% | 19.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.85% | 3.37% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.23% | 3.17% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 0.51 |
| Дневная вол-ть | 25.69% | 20.15% |
| Макс. просадка | -90.18% | -69.44% |
| Current Drawdown | -69.76% | -2.86% |
Корреляция
Корреляция между DBO и BP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DBO и BP
С начала года, DBO показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у BP с доходностью 10.59%. За последние 10 лет акции DBO уступали акциям BP по среднегодовой доходности: -5.23% против 3.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBO c BP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBO и BP
Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности BP в 4.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 4.20% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BP BP p.l.c. | 4.41% | 4.71% | 3.94% | 4.83% | 9.21% | 6.52% | 6.41% | 5.71% | 6.42% | 7.67% | 6.14% | 4.50% |
Просадки
Сравнение просадок DBO и BP
Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки BP в -69.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и BP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBO и BP
Текущая волатильность для Invesco DB Oil Fund (DBO) составляет 4.28%, в то время как у BP p.l.c. (BP) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что DBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.