Сравнение DBO с BP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Oil Fund (DBO) и BP p.l.c. (BP).
DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBO или BP.
Основные характеристики
| DBO | BP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.53% | -13.73% |
| Дох-ть за 1 год | -1.98% | -11.94% |
| Дох-ть за 3 года | -0.05% | 6.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.99% | -0.70% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.77% | 2.23% |
| Коэф-т Шарпа | -0.08 | -0.55 |
| Коэф-т Сортино | 0.06 | -0.62 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 0.92 |
| Коэф-т Кальмара | -0.03 | -0.45 |
| Коэф-т Мартина | -0.27 | -1.13 |
| Индекс Язвы | 7.15% | 10.09% |
| Дневная вол-ть | 24.53% | 20.75% |
| Макс. просадка | -90.18% | -69.44% |
| Текущая просадка | -71.11% | -24.22% |
Корреляция
Корреляция между DBO и BP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DBO и BP
С начала года, DBO показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у BP с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции DBO уступали акциям BP по среднегодовой доходности: -3.77% против 2.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBO c BP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBO и BP
Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности BP в 6.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 4.39% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BP BP p.l.c. | 6.32% | 4.71% | 3.94% | 4.83% | 9.21% | 6.51% | 6.36% | 5.66% | 6.37% | 7.63% | 6.14% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок DBO и BP
Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки BP в -69.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и BP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBO и BP
Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с BP p.l.c. (BP) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.