Сравнение DBO с BP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Oil Fund (DBO) и BP p.l.c. (BP).
DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBO или BP.
Корреляция
Корреляция между DBO и BP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DBO и BP
Основные характеристики
DBO:
0.54
BP:
-0.10
DBO:
0.91
BP:
0.01
DBO:
1.11
BP:
1.00
DBO:
0.18
BP:
-0.08
DBO:
1.73
BP:
-0.16
DBO:
7.47%
BP:
13.81%
DBO:
23.81%
BP:
21.72%
DBO:
-90.18%
BP:
-69.44%
DBO:
-68.22%
BP:
-17.43%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBO показывает доходность 6.64%, а BP немного ниже – 6.63%. За последние 10 лет акции DBO уступали акциям BP по среднегодовой доходности: 3.01% против 3.85% соответственно.
DBO
6.64%
10.18%
5.39%
11.64%
11.57%
3.01%
BP
6.63%
10.21%
-7.03%
-2.85%
1.55%
3.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBO и BP
DBO
BP
Сравнение DBO c BP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBO и BP
Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности BP в 5.80%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 4.39% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BP BP p.l.c. | 5.80% | 6.18% | 4.71% | 3.94% | 4.83% | 9.21% | 6.51% | 6.36% | 5.66% | 6.37% | 7.63% | 6.14% |
Просадки
Сравнение просадок DBO и BP
Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки BP в -69.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и BP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBO и BP
Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с BP p.l.c. (BP) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.