Сравнение DBO с BP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Oil Fund (DBO) и BP p.l.c. (BP).
DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBO или BP.
Корреляция
Корреляция между DBO и BP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DBO и BP
Основные характеристики
DBO:
-0.60
BP:
-0.89
DBO:
-0.70
BP:
-1.08
DBO:
0.92
BP:
0.85
DBO:
-0.21
BP:
-0.86
DBO:
-1.72
BP:
-1.51
DBO:
9.02%
BP:
15.06%
DBO:
26.00%
BP:
25.47%
DBO:
-90.18%
BP:
-69.44%
DBO:
-73.32%
BP:
-24.61%
Доходность по периодам
С начала года, DBO показывает доходность -10.48%, что значительно ниже, чем у BP с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции DBO уступали акциям BP по среднегодовой доходности: 0.33% против 2.40% соответственно.
DBO
-10.48%
-5.04%
-11.18%
-16.38%
18.46%
0.33%
BP
-2.64%
-10.98%
-11.06%
-21.85%
8.43%
2.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBO и BP
DBO
BP
Сравнение DBO c BP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBO и BP
Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности BP в 6.59%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 5.23% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BP BP p.l.c. | 6.59% | 6.18% | 4.71% | 3.94% | 4.83% | 9.21% | 6.48% | 6.36% | 5.66% | 6.37% | 7.63% | 6.14% |
Просадки
Сравнение просадок DBO и BP
Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки BP в -69.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и BP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBO и BP
Текущая волатильность для Invesco DB Oil Fund (DBO) составляет 10.15%, в то время как у BP p.l.c. (BP) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что DBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.