Сравнение DBO с BP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Oil Fund (DBO) и BP p.l.c. (BP).
DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBO или BP.
Корреляция
Корреляция между DBO и BP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DBO и BP
Основные характеристики
DBO:
0.23
BP:
-0.31
DBO:
0.49
BP:
-0.27
DBO:
1.06
BP:
0.96
DBO:
0.07
BP:
-0.24
DBO:
0.72
BP:
-0.45
DBO:
7.64%
BP:
14.35%
DBO:
23.71%
BP:
20.82%
DBO:
-90.18%
BP:
-69.44%
DBO:
-70.22%
BP:
-15.47%
Доходность по периодам
С начала года, DBO показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у BP с доходностью 9.17%. За последние 10 лет акции DBO уступали акциям BP по среднегодовой доходности: 1.06% против 3.48% соответственно.
DBO
-0.07%
-1.92%
-0.85%
2.82%
12.03%
1.06%
BP
9.17%
3.70%
-1.41%
-5.92%
3.03%
3.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBO и BP
DBO
BP
Сравнение DBO c BP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBO и BP
Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности BP в 5.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 4.69% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BP BP p.l.c. | 5.66% | 6.18% | 4.71% | 3.94% | 4.83% | 9.21% | 6.51% | 6.36% | 5.66% | 6.37% | 7.63% | 6.14% |
Просадки
Сравнение просадок DBO и BP
Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки BP в -69.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и BP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBO и BP
Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с BP p.l.c. (BP) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.