PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBO с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Oil Fund (DBO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

DBO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Oil Fund (DBO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBO и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBO
Invesco DB Oil Fund		55.98%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, DBO показывает доходность 55.98%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции DBO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.62% против 14.06% соответственно.

DBO

1 день
-3.25%
1 месяц
23.41%
С начала года
55.98%
6 месяцев
47.63%
1 год
37.53%
3 года*
14.00%
5 лет*
14.79%
10 лет*
11.62%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Oil Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с BP
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий DBO и SPY

DBO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

DBO
Invesco DB Oil Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

DBO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBOSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.96

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.49

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.53

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

7.27

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBO на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.96

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.70

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.79

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.56

-0.57

Корреляция

Корреляция между DBO и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBO и SPY

Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBO
Invesco DB Oil Fund		2.25%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок DBO и SPY

Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

DBOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.18%

-55.19%

-34.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-12.05%

-6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

-24.50%

-13.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-33.72%

-27.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.95%

-5.53%

-53.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.32%

-9.09%

-53.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

2.54%

+7.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DBO и SPY

Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.15%

5.35%

+10.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.38%

9.50%

+15.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.04%

19.06%

+16.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.73%

17.06%

+14.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.53%

17.92%

+13.61%