PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBO с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBO с SPHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBO (Invesco DB Oil Fund) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBO returned 10.89%/yr vs 15.04%/yr for SPHQ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. DBO charges 0.78%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности DBO и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Oil Fund (DBO) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBO показывает доходность 79.84%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 16.16%. За последние 10 лет акции DBO уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 10.89% против 15.04% соответственно.

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBO и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between DBO and SPHQ is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2007 г.

0.27

The correlation between DBO and SPHQ shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBO и SPHQ

Секторы
DBO
SPHQ

Финансовые услуги

116.0%
13.3%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

15.4%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

24.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

28.1%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Финансовые услуги

DBO
116.0%
SPHQ
13.3%

Сырьевые материалы

DBO

-

SPHQ
2.2%

Коммуникационные услуги

DBO

-

SPHQ
2.0%

Потребительский циклический сектор

DBO

-

SPHQ
4.6%

Потребительский защитный сектор

DBO

-

SPHQ
15.4%

Энергетика

DBO

-

SPHQ
0.7%

Здравоохранение

DBO

-

SPHQ
8.4%

Промышленность

DBO

-

SPHQ
24.3%

Недвижимость

DBO

-

SPHQ

-

Технологии

DBO

-

SPHQ
28.1%

Коммунальные услуги

DBO

-

SPHQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Oil Fund

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

DBO vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBO c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBOSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.89

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.73

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

2.67

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

11.39

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBO vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBO на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBO и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBOSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.89

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.90

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.84

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.53

-0.51

Просадки

Сравнение просадок DBO и SPHQ

Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBOSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.18%

-57.83%

-32.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-8.90%

-9.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

-16.57%

-11.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

-25.04%

-12.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-31.60%

-30.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.68%

0.00%

-52.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.25%

-10.70%

-51.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.94%

2.08%

+6.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DBO и SPHQ

Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 12.79% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBOSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.79%

3.33%

+9.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.32%

10.18%

+18.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.58%

12.62%

+21.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.31%

16.45%

+15.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.79%

17.86%

+13.93%

Сравнение комиссий DBO и SPHQ

DBO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBO и SPHQ

Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности SPHQ в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

DBO and SPHQ have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.79%) compared to SPHQ (3.33%). In terms of maximum drawdown, DBO dropped -90.18% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 15.04% vs 10.89% for DBO. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 15.04% return vs 10.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.03% for SPHQ.

DBO is categorized as Oil & Gas, while SPHQ is S&P 500. DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.78% for DBO and 0.15% for SPHQ.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBO и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор