Сравнение DBO с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Oil Fund (DBO) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
DBO и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBO и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBO и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 55.98% | -11.71% | 7.85% | -4.44% | 13.04% | 60.74% | -20.99% | 28.05% | -15.22% | 4.86% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DBO показывает доходность 55.98%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции DBO уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 11.62% против 13.63% соответственно.
DBO
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- 23.41%
- С начала года
- 55.98%
- 6 месяцев
- 47.63%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 11.62%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBO и SPHQ
DBO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
DBO vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
DBO
SPHQ
Сравнение DBO c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBO | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.94 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.44 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.45 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 6.35 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBO | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.94 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.78 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.77 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.50 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между DBO и SPHQ составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBO и SPHQ
Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.25% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок DBO и SPHQ
Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBO | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -57.83% | -32.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -10.84% | -7.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.68% | -25.04% | -12.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -31.60% | -30.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.95% | -5.92% | -53.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.32% | -10.78% | -51.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 2.48% | +7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBO и SPHQ
Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBO | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 5.32% | +10.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.38% | 9.67% | +15.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.04% | 17.13% | +18.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.73% | 16.40% | +15.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.53% | 17.81% | +13.72% |