Сравнение DBO с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Oil Fund (DBO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
DBO и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBO и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBO и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 55.98% | -11.71% | 7.85% | -4.44% | 13.04% | 60.74% | 16.60% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.75% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DBO показывает доходность 55.98%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.
DBO
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- 23.41%
- С начала года
- 55.98%
- 6 месяцев
- 47.63%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 11.62%
QQQM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBO и QQQM
DBO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Доходность на риск
DBO vs. QQQM — Ранг доходности на риск
DBO
QQQM
Сравнение DBO c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBO | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.09 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.68 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.02 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 7.35 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBO | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.09 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.60 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.64 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между DBO и QQQM составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBO и QQQM
Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.25% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBO и QQQM
Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBO | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -35.04% | -55.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -12.55% | -5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.68% | -35.04% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.95% | -7.86% | -51.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.32% | -8.47% | -53.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 3.44% | +6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBO и QQQM
Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBO | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 6.58% | +9.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.38% | 12.79% | +12.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.04% | 22.45% | +13.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.73% | 22.24% | +9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.53% | 22.26% | +9.27% |