PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBO с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBO с PDBC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DBO (Invesco DB Oil Fund) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. DBO is passively managed, while PDBC is actively managed. Over the past 10 years, DBO returned 10.48%/yr vs 8.22%/yr for PDBC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DBO charges 0.78%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.

Доходность

Сравнение доходности DBO и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Oil Fund (DBO) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBO показывает доходность 76.15%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью 31.77%. За последние 10 лет акции DBO превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 10.48% против 8.22% соответственно.

DBO

1 день
-2.05%
1 месяц
1.22%
С начала года
76.15%
6 месяцев
69.63%
1 год
72.26%
3 года*
20.11%
5 лет*
14.88%
10 лет*
10.48%

PDBC

1 день
-2.18%
1 месяц
-3.16%
С начала года
31.77%
6 месяцев
30.58%
1 год
40.71%
3 года*
13.22%
5 лет*
11.64%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBO и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBO
Invesco DB Oil Fund		76.15%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		31.77%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between DBO and PDBC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.87

The correlation between DBO and PDBC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Oil Fund

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD

Доходность на риск

DBO vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBO c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBOPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.18

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.82

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

5.33

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

11.81

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBO vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBO на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBC равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBO и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBOPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.18

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.61

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.46

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.21

-0.20

Просадки

Сравнение просадок DBO и PDBC

Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBOPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.18%

-49.52%

-40.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-7.67%

-10.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

-13.95%

-14.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

-27.63%

-10.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-40.73%

-20.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.65%

-7.67%

-45.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.25%

-23.20%

-39.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.96%

3.46%

+5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DBO и PDBC

Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBOPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

5.91%

+5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.43%

16.01%

+12.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.63%

18.78%

+15.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.31%

19.14%

+13.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.79%

17.79%

+14.00%

Сравнение комиссий DBO и PDBC

DBO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBO и PDBC

Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности PDBC в 2.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.99%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.91%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Часто задаваемые вопросы

DBO and PDBC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (11.00%) compared to PDBC (5.91%). In terms of maximum drawdown, DBO dropped -90.18% vs PDBC's -49.52%.

On 10-year performance, DBO leads with 10.48% vs 8.22% for PDBC. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PDBC has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBO has performed better with a 10.48% return vs 8.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

PDBC has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 1.99% for DBO.

DBO is categorized as Oil & Gas, while PDBC is Commodities. Their fees differ too: 0.78% for DBO and 0.58% for PDBC.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBO и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор