Сравнение DBO с GSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Oil Fund (DBO) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).
DBO и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBO и GSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBO и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 55.98% | -11.71% | 7.85% | -4.44% | 13.04% | 60.74% | -20.99% | 28.05% | -15.22% | 4.86% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 38.38% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Доходность по периодам
С начала года, DBO показывает доходность 55.98%, что значительно выше, чем у GSG с доходностью 38.38%. За последние 10 лет акции DBO превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 11.62% против 8.98% соответственно.
DBO
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- 23.41%
- С начала года
- 55.98%
- 6 месяцев
- 47.63%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 11.62%
GSG
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 18.45%
- С начала года
- 38.38%
- 6 месяцев
- 39.22%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBO и GSG
DBO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Доходность на риск
DBO vs. GSG — Ранг доходности на риск
DBO
GSG
Сравнение DBO c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBO | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.91 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.58 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 3.37 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 9.40 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBO | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.91 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.81 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.41 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.09 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DBO и GSG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBO и GSG
Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.25% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBO и GSG
Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, примерно равная максимальной просадке GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и GSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBO | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -89.62% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -11.91% | -6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.68% | -29.12% | -8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -57.64% | -4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.95% | -58.22% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.32% | -63.77% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 4.27% | +5.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBO и GSG
Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBO | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 11.23% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.38% | 16.29% | +9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.04% | 21.14% | +14.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.73% | 21.97% | +9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.53% | 21.77% | +9.76% |