PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBO с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBO с DBE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBO (Invesco DB Oil Fund) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both Oil & Gas funds from Invesco - DBO tracks the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return while DBE tracks the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBO returned 10.89%/yr vs 11.58%/yr for DBE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.78% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DBO и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Oil Fund (DBO) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBO показывает доходность 79.84%, а DBE немного ниже – 79.04%. За последние 10 лет акции DBO уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 10.89% против 11.58% соответственно.

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%

DBE

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.01%
С начала года
79.04%
6 месяцев
69.31%
1 год
81.31%
3 года*
22.41%
5 лет*
19.05%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBO и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%
DBE
Invesco DB Energy Fund		79.04%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between DBO and DBE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2007 г.

0.94

The correlation between DBO and DBE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Oil Fund

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с XLKDBE с COMTDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

DBO vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBO c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBODBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.33

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.87

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

5.67

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

11.08

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBO vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBO на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBE равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBO и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBODBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.33

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.65

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.41

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.09

-0.07

Просадки

Сравнение просадок DBO и DBE

Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, примерно равная максимальной просадке DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBODBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.18%

-86.69%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-14.41%

-3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

-23.89%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

-38.74%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-60.84%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.68%

-32.03%

-20.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.25%

-57.30%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.94%

7.37%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DBO и DBE

Invesco DB Oil Fund (DBO) и Invesco DB Energy Fund (DBE) имеют волатильность 12.79% и 13.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBODBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.79%

13.05%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.32%

30.97%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.58%

35.07%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.31%

29.41%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.79%

28.34%

+3.45%

Сравнение комиссий DBO и DBE

И DBO, и DBE имеют комиссию равную 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBO и DBE

Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности DBE в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.16%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DBO and DBE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DBE has higher volatility (13.05%) compared to DBO (12.79%). In terms of maximum drawdown, DBO dropped -90.18% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 11.58% vs 10.89% for DBO. Both ETFs have the same 0.78% expense ratio. On volatility, DBO has been the lower-risk option at 12.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.58% return vs 10.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO and DBE have the same expense ratio: 0.78% per year.

DBE has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.95% for DBO.

DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBO и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор