Сравнение DBO с DBE
DBO (Invesco DB Oil Fund) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both Oil & Gas funds from Invesco - DBO tracks the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return while DBE tracks the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBO returned 10.34%/yr vs 11.45%/yr for DBE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DBO и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBO показывает доходность 62.54%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%. За последние 10 лет акции DBO уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 10.34% против 11.45% соответственно.
DBO
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 4.37%
- 6 месяцев
- 58.01%
- С начала года
- 62.54%
- 1 год
- 51.12%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 10.34%
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам DBO и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 62.54% | -11.71% | 7.85% | -4.44% | 13.04% | 60.74% | -20.99% | 28.05% | -15.22% | 4.86% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between DBO and DBE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2007 г. | 0.94 |
The correlation between DBO and DBE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBO vs. DBE — Ранг доходности на риск
DBO
DBE
Сравнение DBO c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBO | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.34 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 7.00 | -2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBO и DBE
Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, примерно равная максимальной просадке DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBO | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -86.69% | -3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.73% | -24.72% | -3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.20% | -24.72% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.68% | -38.74% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -60.84% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.23% | -36.07% | -21.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.22% | -57.19% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.33% | 8.26% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBO и DBE
Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 13.80% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBO | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.80% | 11.68% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.15% | 32.70% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.05% | 35.99% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.93% | 29.88% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.92% | 28.39% | +3.53% |
Сравнение комиссий DBO и DBE
И DBO, и DBE имеют комиссию равную 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBO и DBE
Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.16% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DBO and DBE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DBO has higher volatility (13.80%) compared to DBE (11.68%). In terms of maximum drawdown, DBO dropped -90.18% vs DBE's -86.69%.
On 10-year performance, DBE leads with 11.45% vs 10.34% for DBO. Both ETFs have the same 0.78% expense ratio. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 11.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.45% return vs 10.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBO and DBE have the same expense ratio: 0.78% per year.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 2.16% for DBO.
DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBO и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор