Сравнение DBO с DBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Oil Fund (DBO) и Invesco DB Energy Fund (DBE).
DBO и DBE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBO и DBE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBO и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 55.98% | -11.71% | 7.85% | -4.44% | 13.04% | 60.74% | -20.99% | 28.05% | -15.22% | 4.86% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 64.73% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Доходность по периодам
С начала года, DBO показывает доходность 55.98%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 64.73%. За последние 10 лет акции DBO уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 11.62% против 13.08% соответственно.
DBO
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- 23.41%
- С начала года
- 55.98%
- 6 месяцев
- 47.63%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 11.62%
DBE
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 29.83%
- С начала года
- 64.73%
- 6 месяцев
- 58.04%
- 1 год
- 53.26%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 19.23%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBO и DBE
И DBO, и DBE имеют комиссию равную 0.78%.
Доходность на риск
DBO vs. DBE — Ранг доходности на риск
DBO
DBE
Сравнение DBO c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBO | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.69 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.31 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 3.57 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 6.35 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBO | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.69 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.68 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.47 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.08 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DBO и DBE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBO и DBE
Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности DBE в 2.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.25% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.35% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок DBO и DBE
Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, примерно равная максимальной просадке DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и DBE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBO | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -86.69% | -3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -14.70% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.68% | -38.74% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -60.84% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.95% | -37.46% | -21.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.32% | -57.53% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 8.27% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBO и DBE
Текущая волатильность для Invesco DB Oil Fund (DBO) составляет 16.15%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что DBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBO | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 17.28% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.38% | 25.46% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.04% | 31.68% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.73% | 28.57% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.53% | 27.87% | +3.66% |