PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBO с DBA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBO и DBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Oil Fund (DBO) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBO и DBA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBO
Invesco DB Oil Fund
55.98%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund
6.19%-0.56%33.45%7.64%2.53%22.37%-2.54%-0.71%-8.74%-6.06%

Доходность по периодам

С начала года, DBO показывает доходность 55.98%, что значительно выше, чем у DBA с доходностью 6.19%. За последние 10 лет акции DBO превзошли акции DBA по среднегодовой доходности: 11.62% против 4.40% соответственно.


DBO

1 день
-3.25%
1 месяц
23.41%
С начала года
55.98%
6 месяцев
47.63%
1 год
37.53%
3 года*
14.00%
5 лет*
14.79%
10 лет*
11.62%

DBA

1 день
-0.81%
1 месяц
4.27%
С начала года
6.19%
6 месяцев
4.73%
1 год
4.26%
3 года*
14.37%
5 лет*
12.68%
10 лет*
4.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB Oil Fund

Invesco DB Agriculture Fund

Сравнение комиссий DBO и DBA

DBO берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии DBA в 0.94%.


Доходность на риск

DBO vs. DBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBO
Ранг доходности на риск DBO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 3838
Ранг коэф-та Мартина

DBA
Ранг доходности на риск DBA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBO c DBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBODBADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.36

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.59

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.07

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

0.83

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

1.55

+2.14

DBO vs. DBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBO на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа DBA равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBO и DBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBODBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.36

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.89

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.34

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.08

-0.09

Корреляция

Корреляция между DBO и DBA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBO и DBA

Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности DBA в 3.37%


TTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund
2.25%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund
3.37%3.58%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%

Просадки

Сравнение просадок DBO и DBA

Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и DBA.


Загрузка...

Показатели просадок


DBODBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.18%

-67.97%

-22.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-7.99%

-10.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

-15.94%

-21.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-41.16%

-20.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.95%

-25.24%

-33.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.32%

-41.26%

-21.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

4.26%

+5.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DBO и DBA

Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DBODBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.15%

2.75%

+13.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.38%

6.56%

+18.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.04%

12.11%

+23.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.73%

14.26%

+17.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.53%

13.13%

+18.40%