Сравнение DBO с DBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Oil Fund (DBO) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA).
DBO и DBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBO и DBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBO и DBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 55.98% | -11.71% | 7.85% | -4.44% | 13.04% | 60.74% | -20.99% | 28.05% | -15.22% | 4.86% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 6.19% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 2.53% | 22.37% | -2.54% | -0.71% | -8.74% | -6.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DBO показывает доходность 55.98%, что значительно выше, чем у DBA с доходностью 6.19%. За последние 10 лет акции DBO превзошли акции DBA по среднегодовой доходности: 11.62% против 4.40% соответственно.
DBO
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- 23.41%
- С начала года
- 55.98%
- 6 месяцев
- 47.63%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 11.62%
DBA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 4.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBO и DBA
DBO берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии DBA в 0.94%.
Доходность на риск
DBO vs. DBA — Ранг доходности на риск
DBO
DBA
Сравнение DBO c DBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBO | DBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.36 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 0.59 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.07 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 0.83 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 1.55 | +2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBO | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.36 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.89 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.34 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.08 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DBO и DBA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBO и DBA
Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности DBA в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.25% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.37% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок DBO и DBA
Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и DBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBO | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -67.97% | -22.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -7.99% | -10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.68% | -15.94% | -21.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -41.16% | -20.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.95% | -25.24% | -33.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.32% | -41.26% | -21.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 4.26% | +5.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBO и DBA
Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBO | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 2.75% | +13.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.38% | 6.56% | +18.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.04% | 12.11% | +23.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.73% | 14.26% | +17.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.53% | 13.13% | +18.40% |