PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBO с BZ=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DBO с BZ=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Oil Fund (DBO) и Crude Oil Brent (BZ=F).

DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DBO и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Oil Fund (DBO) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBO и BZ=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBO
Invesco DB Oil Fund		55.98%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%
BZ=F
Crude Oil Brent		64.83%-18.48%-3.12%-10.32%10.45%50.15%-21.52%22.68%-19.55%17.69%

Доходность по периодам

С начала года, DBO показывает доходность 55.98%, что значительно ниже, чем у BZ=F с доходностью 64.83%. За последние 10 лет акции DBO превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 11.62% против 10.00% соответственно.

DBO

1 день
-3.25%
1 месяц
23.41%
С начала года
55.98%
6 месяцев
47.63%
1 год
37.53%
3 года*
14.00%
5 лет*
14.79%
10 лет*
11.62%

BZ=F

1 день
-15.25%
1 месяц
29.02%
С начала года
64.83%
6 месяцев
53.48%
1 год
34.65%
3 года*
7.93%
5 лет*
9.11%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Oil Fund

Crude Oil Brent

Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с BP
Часто сравнивают с BZ=F:
BZ=F с CL=FBZ=F с BPBZ=F с GC=FBZ=F с ^IXICBZ=F с OIHBZ=F с ^GDAXIBZ=F с HG=F

Доходность на риск

DBO vs. BZ=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BZ=F
Ранг доходности на риск BZ=F: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBO c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBOBZ=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.72

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.17

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.20

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

3.87

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBO vs. BZ=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBO на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа BZ=F равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBO и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBOBZ=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.72

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.24

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.25

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.14

-0.15

Корреляция

Корреляция между DBO и BZ=F составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок DBO и BZ=F

Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, примерно равная максимальной просадке BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и BZ=F.

Загрузка...

Показатели просадок

DBOBZ=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.18%

-86.77%

-3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-23.58%

+5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

-53.96%

+16.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-77.60%

+15.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.95%

-31.34%

-27.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.32%

-41.03%

-21.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

13.39%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DBO и BZ=F

Текущая волатильность для Invesco DB Oil Fund (DBO) составляет 16.15%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 32.42%. Это указывает на то, что DBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBOBZ=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.15%

32.42%

-16.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.38%

37.17%

-11.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.04%

42.17%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.73%

35.75%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.53%

38.57%

-7.04%