PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с UUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с UUP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. DBMF is actively managed, while UUP is passively managed. Over the past 5 years, DBMF returned 8.01%/yr vs 5.89%/yr for UUP. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for UUP.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у UUP с доходностью 3.40%.

DBMF

1 день
0.26%
1 месяц
-0.96%
С начала года
10.27%
6 месяцев
11.24%
1 год
27.33%
3 года*
9.64%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—

UUP

1 день
0.00%
1 месяц
1.60%
С начала года
3.40%
6 месяцев
3.41%
1 год
6.66%
3 года*
4.21%
5 лет*
5.89%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и UUP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.27%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.40%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%1.11%

Correlation

The correlation between DBMF and UUP is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.09

The correlation between DBMF and UUP shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBMF и UUP

Секторы
DBMF
UUP

Технологии

29.8%

-

Здравоохранение

12.7%

-

Финансовые услуги

12.5%
97.4%

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Промышленность

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.1%

-

Энергетика

3.9%

-

Недвижимость

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Технологии

DBMF
29.8%
UUP

-

Здравоохранение

DBMF
12.7%
UUP

-

Финансовые услуги

DBMF
12.5%
UUP
97.4%

Потребительский циклический сектор

DBMF
11.0%
UUP

-

Коммуникационные услуги

DBMF
8.6%
UUP

-

Промышленность

DBMF
8.4%
UUP

-

Потребительский защитный сектор

DBMF
6.1%
UUP

-

Энергетика

DBMF
3.9%
UUP

-

Недвижимость

DBMF
2.5%
UUP

-

Коммунальные услуги

DBMF
2.3%
UUP

-

Сырьевые материалы

DBMF
2.2%
UUP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF
Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F

Доходность на риск

DBMF vs. UUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBMFUUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.11

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
1.60

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.20

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

1.83

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

4.89

+11.41

DBMF vs. UUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа UUP равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBMF и UUP

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и UUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFUUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-22.19%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-3.65%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-10.05%

-5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-10.37%

-10.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-3.17%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-8.91%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.36%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и UUP

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что DBMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFUUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

1.24%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

4.23%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

6.07%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

7.22%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

6.96%

+5.45%

Сравнение комиссий DBMF и UUP

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UUP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и UUP

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности UUP в 3.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.19%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.32%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and UUP have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBMF has higher volatility (2.71%) compared to UUP (1.24%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs UUP's -22.19%.

On 5-year performance, DBMF leads with 8.01% vs 5.89% for UUP. On fees, UUP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBMF has performed better with a 8.01% return vs 5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UUP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 3.32% for UUP.

DBMF is categorized as Systematic Trend, while UUP is Currency. They also come from different issuers: iM Global Partners and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.75% for UUP.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и UUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор