PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBMF с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DBMF и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.27%.


DBMF

1 день
0.26%
1 месяц
-0.96%
С начала года
10.27%
6 месяцев
11.24%
1 год
27.33%
3 года*
9.64%
5 лет*
8.01%
10 лет*

TLT

1 день
-0.24%
1 месяц
1.54%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.45%
1 год
2.88%
3 года*
-1.38%
5 лет*
-6.53%
10 лет*
-1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и TLT


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
10.27%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%10.02%

Correlation

The correlation between DBMF and TLT is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

-0.20

The correlation between DBMF and TLT shifts across timeframes, from -0.34 (5 years) to 0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

DBMF vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DBMFTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.06

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

0.38

+4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

0.92

+15.38

DBMF vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBMF и TLT

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и TLT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DBMFTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-48.35%

+27.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-7.58%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-19.18%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-43.70%

+23.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-40.12%

+38.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-13.84%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

3.14%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и TLT

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеют волатильность 2.71% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DBMFTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.83%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

6.64%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

9.68%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

15.85%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

14.91%

-2.50%

Сравнение комиссий DBMF и TLT

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и TLT

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности TLT в 4.56%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
5.19%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.56%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы


DBMF and TLT have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLT has higher volatility (2.83%) compared to DBMF (2.71%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs TLT's -48.35%.

On 5-year performance, DBMF leads with 8.01% vs -6.53% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBMF has performed better with a 8.01% return vs -6.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 4.56% for TLT.

DBMF is categorized as Systematic Trend, while TLT is Government Bonds. They also come from different issuers: iM Global Partners and iShares. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.15% for TLT.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор