PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с TAIL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, DBMF returned 8.01%/yr vs -8.40%/yr for TAIL. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -5.78%.

DBMF

1 день
0.26%
1 месяц
-1.34%
С начала года
10.27%
6 месяцев
11.24%
1 год
26.94%
3 года*
9.64%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—

TAIL

1 день
-0.60%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-5.78%
6 месяцев
-6.25%
1 год
-8.88%
3 года*
-4.93%
5 лет*
-8.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и TAIL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.27%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-5.78%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-3.70%

Correlation

The correlation between DBMF and TAIL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

-0.23

The correlation between DBMF and TAIL shifts across timeframes, from -0.34 (3 years) to -0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с SJB

Доходность на риск

DBMF vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBMFTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
-1.00

+3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
-1.43

+4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.84

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

-0.78

+5.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

-1.82

+18.12

DBMF vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBMF и TAIL

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-52.36%

+31.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-10.99%

+4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-20.69%

+5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-38.44%

+18.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-51.35%

+49.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-29.18%

+22.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

4.68%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и TAIL

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что DBMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

1.51%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

6.56%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

8.51%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

14.91%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

14.92%

-2.51%

Сравнение комиссий DBMF и TAIL

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и TAIL

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности TAIL в 3.48%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.19%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.48%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and TAIL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBMF has higher volatility (2.71%) compared to TAIL (1.51%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, DBMF leads with 8.01% vs -8.40% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBMF has performed better with a 8.01% return vs -8.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 3.48% for TAIL.

DBMF is categorized as Systematic Trend, while TAIL is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: iM Global Partners and Cambria. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.59% for TAIL.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор