Сравнение DBMF с SPHD
DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. DBMF is actively managed, while SPHD is passively managed. Over the past 5 years, DBMF returned 8.18%/yr vs 6.57%/yr for SPHD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.
Доходность
Сравнение доходности DBMF и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 8.51%.
DBMF
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 11.61%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 7.41%
Сравнение доходности по годам DBMF и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 10.48% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.51% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 8.51% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 7.82% |
Correlation
The correlation between DBMF and SPHD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.06 |
The correlation between DBMF and SPHD shifts across timeframes, from -0.00 (5 years) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBMF vs. SPHD — Ранг доходности на риск
DBMF
SPHD
Сравнение DBMF c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBMF | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.19 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | 1.74 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.18 | 4.31 | +11.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBMF и SPHD
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBMF | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.39% | -41.39% | +21.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -7.33% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | -13.29% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -19.50% | -0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -1.63% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -4.70% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.96% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и SPHD
Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.68%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBMF | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 3.91% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 7.86% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 11.27% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 14.21% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 17.66% | -5.25% |
Сравнение комиссий DBMF и SPHD
DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и SPHD
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности SPHD в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.18% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.45% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
DBMF and SPHD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHD has higher volatility (3.91%) compared to DBMF (2.68%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs SPHD's -41.39%.
On 5-year performance, DBMF leads with 8.18% vs 6.57% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBMF has performed better with a 8.18% return vs 6.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
DBMF has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 4.45% for SPHD.
DBMF is categorized as Systematic Trend, while SPHD is Dividend. They also come from different issuers: iM Global Partners and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.30% for SPHD.
DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBMF и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор