PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с RSST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с RSST

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, DBMF returned 29.05% vs 47.84% for RSST. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBMF charges 0.85%/yr vs 1.04%/yr for RSST.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и RSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у RSST с доходностью 15.10%.

DBMF

1 день
0.68%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.45%
6 месяцев
12.63%
1 год
29.05%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—

RSST

1 день
1.18%
1 месяц
-1.24%
С начала года
15.10%
6 месяцев
18.35%
1 год
47.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и RSST

2026 (YTD)202520242023
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.45%13.85%7.24%-5.36%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		15.10%19.91%18.37%1.56%

Correlation

The correlation between DBMF and RSST is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г.

0.57

The correlation between DBMF and RSST has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBMF и RSST

Секторы
DBMF
RSST

Технологии

29.8%
30.7%

Здравоохранение

12.7%
8.2%

Финансовые услуги

12.5%
14.6%

Потребительский циклический сектор

11.0%
9.2%

Коммуникационные услуги

8.6%
9.6%

Промышленность

8.4%
8.8%

Потребительский защитный сектор

6.1%
6.0%

Энергетика

3.9%
5.4%

Недвижимость

2.5%
1.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.7%

Сырьевые материалы

2.2%
3.4%

Технологии

DBMF
29.8%
RSST
30.7%

Здравоохранение

DBMF
12.7%
RSST
8.2%

Финансовые услуги

DBMF
12.5%
RSST
14.6%

Потребительский циклический сектор

DBMF
11.0%
RSST
9.2%

Коммуникационные услуги

DBMF
8.6%
RSST
9.6%

Промышленность

DBMF
8.4%
RSST
8.8%

Потребительский защитный сектор

DBMF
6.1%
RSST
6.0%

Энергетика

DBMF
3.9%
RSST
5.4%

Недвижимость

DBMF
2.5%
RSST
1.6%

Коммунальные услуги

DBMF
2.3%
RSST
2.7%

Сырьевые материалы

DBMF
2.2%
RSST
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF
Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с RSSY

Доходность на риск

DBMF vs. RSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c RSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMFRSSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.08

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.48

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.36

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

4.11

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.53

14.27

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMF vs. RSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSST равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и RSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMFRSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.08

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.83

-0.08

Просадки

Сравнение просадок DBMF и RSST

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и RSST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFRSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-30.80%

+10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-11.71%

+5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-6.13%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-6.02%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

3.36%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и RSST

Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.94%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFRSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

8.19%

-5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

16.86%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

23.18%

-10.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

24.45%

-11.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

24.45%

-12.02%

Сравнение комиссий DBMF и RSST

DBMF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии RSST в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и RSST

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности RSST в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.18%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.98%1.12%0.09%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and RSST have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSST has higher volatility (8.19%) compared to DBMF (2.94%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs RSST's -30.80%.

On 1-year performance, RSST leads with 47.84% vs 29.05% for DBMF. On fees, DBMF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSST has performed better with a 47.84% return vs 29.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBMF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.04% for RSST.

DBMF has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 0.98% for RSST.

DBMF is categorized as Systematic Trend, while RSST is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iM Global Partners and Return Stacked. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 1.04% for RSST.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и RSST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор