Сравнение DBMF с RPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR).
DBMF и RPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DBMF и RPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBMF и RPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 8.09% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 0.04% |
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 4.45% | 17.91% | 0.06% | 6.03% | -22.82% | 7.56% | 19.40% | 0.11% |
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у RPAR с доходностью 4.45%.
DBMF
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
RPAR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBMF и RPAR
DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RPAR в 0.51%.
Доходность на риск
DBMF vs. RPAR — Ранг доходности на риск
DBMF
RPAR
Сравнение DBMF c RPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBMF | RPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.37 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 1.89 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.26 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 2.02 | +2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.69 | 7.13 | +11.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBMF | RPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.37 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.19 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.33 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между DBMF и RPAR составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и RPAR
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности RPAR в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.29% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.13% | 2.55% | 2.51% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок DBMF и RPAR
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и RPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBMF | RPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.39% | -30.16% | +9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -8.10% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -30.16% | +9.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -5.42% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -11.83% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 2.30% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и RPAR
Текущая волатильность для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 4.20%, в то время как у RPAR Risk Parity ETF (RPAR) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBMF | RPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 4.61% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 7.76% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 11.74% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 12.35% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 12.73% | -0.25% |