PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с NET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с NET

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while NET (Cloudflare, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, DBMF returned 8.18%/yr vs 19.99%/yr for NET. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и NET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Cloudflare, Inc. (NET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 19.56%.

DBMF

1 день
0.19%
1 месяц
-1.12%
С начала года
10.48%
6 месяцев
11.61%
1 год
27.18%
3 года*
9.37%
5 лет*
8.18%
10 лет*
—

NET

1 день
3.16%
1 месяц
19.31%
С начала года
19.56%
6 месяцев
19.83%
1 год
37.06%
3 года*
51.62%
5 лет*
19.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и NET

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.48%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%2.45%
NET
Cloudflare, Inc.		19.56%83.09%29.33%84.16%-65.62%73.05%345.43%-5.22%

Correlation

The correlation between DBMF and NET is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.08

The correlation between DBMF and NET shifts across timeframes, from 0.03 (5 years) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Cloudflare, Inc.

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с WTMFDBMF с AQMIXDBMF с FMF
Часто сравнивают с NET:
NET с CRWDNET с SNOWNET с ZSNET с DDOGNET с FTNTNET с FSLYNET с AMD

Доходность на риск

DBMF vs. NET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
NET
Ранг доходности на риск NET: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NET: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NET: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NET: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NET: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NET: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c NET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBMFNETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
0.62

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.15

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.16

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

1.01

+3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.18

2.17

+14.01

DBMF vs. NET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа NET равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и NET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBMF и NET

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и NET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFNETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-82.58%

+62.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-36.76%

+30.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-45.00%

+29.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-82.58%

+62.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-13.55%

+11.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-37.50%

+30.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

17.11%

-15.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и NET

Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.68%, в то время как у Cloudflare, Inc. (NET) волатильность равна 20.92%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFNETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

20.92%

-18.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

53.98%

-43.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

60.15%

-47.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

68.54%

-55.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

67.76%

-55.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и NET

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, тогда как NET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.18%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%
NET
Cloudflare, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and NET have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NET has higher volatility (20.92%) compared to DBMF (2.68%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs NET's -82.58%.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и NET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор