PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с HFND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBMF с HFND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND).

DBMF и HFND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. HFND - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DBMF и HFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBMF и HFND

2026 (YTD)2025202420232022
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		8.09%13.85%7.24%-8.94%-8.59%
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		3.46%8.93%8.34%3.58%2.38%

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у HFND с доходностью 3.46%.

DBMF

1 день
0.20%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
15.25%
1 год
26.29%
3 года*
9.97%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—

HFND

1 день
0.52%
1 месяц
-2.20%
С начала года
3.46%
6 месяцев
3.64%
1 год
14.43%
3 года*
8.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с VOODBMF с FMF
Часто сравнивают с HFND:
HFND с ARBHFND с QISHFND с MAFIXHFND с GAFYXHFND с CTAHFND с FLSPHFND с VEU

Сравнение комиссий DBMF и HFND

DBMF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HFND в 1.22%.

HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

DBMF vs. HFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HFND
Ранг доходности на риск HFND: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFND: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFND: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFND: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFND: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFND: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c HFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMFHFNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.21

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

1.80

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.26

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

1.61

+2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.69

8.22

+10.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMF vs. HFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа HFND равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и HFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMFHFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.21

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.82

-0.08

Корреляция

Корреляция между DBMF и HFND составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и HFND

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности HFND в 4.91%

TTM2025202420232022202120202019
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.29%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		4.91%5.08%3.70%1.41%0.43%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBMF и HFND

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что больше максимальной просадки HFND в -13.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и HFND.

Загрузка...

Показатели просадок

DBMFHFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-13.31%

-7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-9.07%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-2.94%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-2.16%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.78%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и HFND

iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) имеют волатильность 4.20% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBMFHFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.22%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

7.91%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

11.93%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

9.50%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

9.50%

+2.98%