PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с HFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с HFND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and HFND (Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while HFND is a Multistrategy fund actively managed by Tidal ETFs. Both are actively managed. Over the past 3 years, DBMF returned 10.81%/yr vs 10.00%/yr for HFND. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. DBMF charges 0.85%/yr vs 1.22%/yr for HFND.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и HFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у HFND с доходностью 8.65%.

DBMF

1 день
0.03%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.42%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.40%
3 года*
10.81%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—

HFND

1 день
-0.45%
1 месяц
2.07%
С начала года
8.65%
6 месяцев
8.06%
1 год
18.87%
3 года*
10.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и HFND

2026 (YTD)2025202420232022
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		12.42%13.85%7.24%-8.94%-8.59%
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		8.65%8.93%8.34%3.58%2.38%

Correlation

The correlation between DBMF and HFND is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.19

Over the past year, DBMF and HFND have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов DBMF и HFND

Секторы
DBMF
HFND

Технологии

29.8%
17.6%

Здравоохранение

12.7%
8.8%

Финансовые услуги

12.5%
19.2%

Потребительский циклический сектор

11.0%
11.0%

Коммуникационные услуги

8.6%
5.5%

Промышленность

8.4%
13.5%

Потребительский защитный сектор

6.1%
4.3%

Энергетика

3.9%
5.5%

Недвижимость

2.5%
1.4%

Коммунальные услуги

2.3%
5.6%

Сырьевые материалы

2.2%
7.6%

Технологии

DBMF
29.8%
HFND
17.6%

Здравоохранение

DBMF
12.7%
HFND
8.8%

Финансовые услуги

DBMF
12.5%
HFND
19.2%

Потребительский циклический сектор

DBMF
11.0%
HFND
11.0%

Коммуникационные услуги

DBMF
8.6%
HFND
5.5%

Промышленность

DBMF
8.4%
HFND
13.5%

Потребительский защитный сектор

DBMF
6.1%
HFND
4.3%

Энергетика

DBMF
3.9%
HFND
5.5%

Недвижимость

DBMF
2.5%
HFND
1.4%

Коммунальные услуги

DBMF
2.3%
HFND
5.6%

Сырьевые материалы

DBMF
2.2%
HFND
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF
Часто сравнивают с HFND:
HFND с ARBHFND с QISHFND с MAFIXHFND с GAFYXHFND с CTAHFND с FLSPHFND с HFGM

Доходность на риск

DBMF vs. HFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HFND
Ранг доходности на риск HFND: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFND: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFND: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFND: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFND: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFND: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c HFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMFHFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.01

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.85

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.38

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

3.84

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.07

14.31

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMF vs. HFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFND равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и HFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMFHFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.01

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.94

-0.16

Просадки

Сравнение просадок DBMF и HFND

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что больше максимальной просадки HFND в -13.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и HFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFHFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-13.31%

-7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-4.94%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-13.31%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-2.10%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.32%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и HFND

Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.12%, в то время как у Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFHFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

3.02%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

7.87%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

9.42%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

9.47%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

9.47%

+2.94%

Сравнение комиссий DBMF и HFND

DBMF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HFND в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и HFND

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности HFND в 4.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.09%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		4.68%5.08%3.70%1.41%0.43%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and HFND have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFND has higher volatility (3.02%) compared to DBMF (2.12%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs HFND's -13.31%.

On 3-year performance, DBMF leads with 10.81% vs 10.00% for HFND. On fees, DBMF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBMF has performed better with a 10.81% return vs 10.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBMF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.22% for HFND.

DBMF has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 4.68% for HFND.

DBMF is categorized as Systematic Trend, while HFND is Multistrategy. They also come from different issuers: iM Global Partners and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 1.22% for HFND.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и HFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор