PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с GMOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBMF с GMOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM).

DBMF и GMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DBMF и GMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBMF и GMOM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		8.09%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		8.03%20.63%6.75%0.65%-2.82%19.13%2.42%5.39%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBMF показывает доходность 8.09%, а GMOM немного ниже – 8.03%.

DBMF

1 день
0.20%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
15.25%
1 год
26.29%
3 года*
9.97%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—

GMOM

1 день
1.13%
1 месяц
-4.66%
С начала года
8.03%
6 месяцев
12.16%
1 год
28.42%
3 года*
12.60%
5 лет*
7.73%
10 лет*
7.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Cambria Global Momentum ETF

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с VOODBMF с FMF
Часто сравнивают с GMOM:
GMOM с SPYGMOM с VAMOGMOM с TZINXGMOM с IMFLGMOM с QMOMGMOM с SPMOGMOM с BUFR

Сравнение комиссий DBMF и GMOM

DBMF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.

GMOM
Cambria Global Momentum ETF
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

DBMF vs. GMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c GMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMFGMOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.81

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

2.39

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

2.74

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.69

11.60

+7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMF vs. GMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMOM равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и GMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMFGMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.81

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.54

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.48

+0.26

Корреляция

Корреляция между DBMF и GMOM составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и GMOM

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности GMOM в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.29%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		1.63%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%

Просадки

Сравнение просадок DBMF и GMOM

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и GMOM.

Загрузка...

Показатели просадок

DBMFGMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-25.03%

+4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-10.54%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-19.16%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-5.18%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-7.89%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

2.49%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и GMOM

Текущая волатильность для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 4.20%, в то время как у Cambria Global Momentum ETF (GMOM) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBMFGMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

5.95%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

11.87%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

15.80%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

14.51%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

12.76%

-0.28%