Сравнение DBMF с GDMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA).
DBMF и GDMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DBMF и GDMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBMF и GDMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 7.87% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.67% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 5.56% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 3.95% | 21.08% | 8.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у GDMA с доходностью 5.56%.
DBMF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 15.44%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- —
GDMA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBMF и GDMA
DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GDMA в 0.77%.
Доходность на риск
DBMF vs. GDMA — Ранг доходности на риск
DBMF
GDMA
Сравнение DBMF c GDMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBMF | GDMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 2.52 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 3.29 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.48 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 4.72 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.51 | 14.01 | +4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBMF | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.52 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.82 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.85 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DBMF и GDMA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и GDMA
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности GDMA в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.30% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.65% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок DBMF и GDMA
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и GDMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBMF | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.39% | -16.66% | -3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -6.44% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -12.74% | -7.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -6.06% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -3.78% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 2.17% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и GDMA
iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что DBMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBMF | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 4.01% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 9.88% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 12.12% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 9.44% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 10.82% | +1.66% |