PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBMF с ASFYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBMF с ASFYX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. ASFYX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBMF или ASFYX.

Корреляция

Корреляция между DBMF и ASFYX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности DBMF и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.15%
20.08%
DBMF
ASFYX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBMF:

-0.82

ASFYX:

-1.93

Коэф-т Сортино

DBMF:

-1.03

ASFYX:

-2.49

Коэф-т Омега

DBMF:

0.87

ASFYX:

0.67

Коэф-т Кальмара

DBMF:

-0.52

ASFYX:

-0.76

Коэф-т Мартина

DBMF:

-0.93

ASFYX:

-1.92

Индекс Язвы

DBMF:

9.26%

ASFYX:

13.75%

Дневная вол-ть

DBMF:

10.58%

ASFYX:

13.69%

Макс. просадка

DBMF:

-20.39%

ASFYX:

-34.81%

Текущая просадка

DBMF:

-13.73%

ASFYX:

-34.45%

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у ASFYX с доходностью -16.36%.

DBMF

С начала года

-2.03%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

-2.78%

1 год

-10.90%

5 лет

5.05%

10 лет

N/A

ASFYX

С начала года

-16.36%

1 месяц

-12.11%

6 месяцев

-15.63%

1 год

-27.79%

5 лет

1.30%

10 лет

-0.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DBMF и ASFYX

DBMF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
График комиссии ASFYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ASFYX: 1.47%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
График комиссии DBMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBMF: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBMF и ASFYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг риск-скорректированной доходности DBMF, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг риск-скорректированной доходности ASFYX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBMF c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DBMF, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0-1.000.001.002.003.004.00
DBMF: -0.82
ASFYX: -1.93
Коэффициент Сортино DBMF, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBMF: -1.03
ASFYX: -2.49
Коэффициент Омега DBMF, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DBMF: 0.87
ASFYX: 0.67
Коэффициент Кальмара DBMF, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBMF: -0.52
ASFYX: -0.76
Коэффициент Мартина DBMF, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBMF: -0.93
ASFYX: -1.92

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет -0.82, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного -1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
-1.93
DBMF
ASFYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и ASFYX

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности ASFYX в 1.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.99%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.75%1.47%0.98%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%13.64%

Просадки

Сравнение просадок DBMF и ASFYX

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -34.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и ASFYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.73%
-34.45%
DBMF
ASFYX

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и ASFYX

Текущая волатильность для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 3.00%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.00%
6.72%
DBMF
ASFYX