PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBMF с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DBMF и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Virtus AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class I (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у ASFYX с доходностью 9.30%.


DBMF

1 день
0.03%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
4.37%
С начала года
10.40%
1 год
26.64%
3 года*
9.07%
5 лет*
8.60%
10 лет*
Всё время*
9.04%

ASFYX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
4.06%
С начала года
9.30%
1 год
20.13%
3 года*
-2.93%
5 лет*
2.12%
10 лет*
2.18%
Всё время*
3.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$81.11M$58.13M$54.53M

Сравнение доходности по годам DBMF и ASFYX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
10.40%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%
ASFYX
Virtus AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class I
9.30%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%4.15%

Correlation

The correlation between DBMF and ASFYX is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.69

The correlation between DBMF and ASFYX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Virtus AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class I

Доходность на риск

DBMF vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина

ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DBMF c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Virtus AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class I (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DBMFASFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

2.77

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.73

7.75

+6.98

DBMF vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASFYX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBMF и ASFYX

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и ASFYX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DBMFASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-36.43%

+16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-7.42%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-30.32%

+14.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-36.43%

+16.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-22.44%

+19.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-13.26%

+6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.65%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и ASFYX

Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.19%, в то время как у Virtus AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class I (ASFYX) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DBMFASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

2.96%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

9.34%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

12.61%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

13.80%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.35%

12.73%

-0.38%

Сравнение комиссий DBMF и ASFYX

DBMF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ASFYX в 1.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и ASFYX

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности ASFYX в 1.39%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASFYX
Virtus AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class I
1.39%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
5.15%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DBMF and ASFYX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASFYX has higher volatility (2.96%) compared to DBMF (2.19%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs ASFYX's -36.43%.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и ASFYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор