Сравнение DBMF с ASFYX
DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and ASFYX (Virtus AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class I) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, DBMF returned 8.60%/yr vs 2.12%/yr for ASFYX. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DBMF charges 0.85%/yr vs 1.45%/yr for ASFYX.
Доходность
Сравнение доходности DBMF и ASFYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у ASFYX с доходностью 9.30%.
DBMF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 4.37%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.04%
ASFYX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 4.06%
- С начала года
- 9.30%
- 1 год
- 20.13%
- 3 года*
- -2.93%
- 5 лет*
- 2.12%
- 10 лет*
- 2.18%
- Всё время*
- 3.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $81.11M | $58.13M | $54.53M |
Сравнение доходности по годам DBMF и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 10.40% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.51% |
ASFYX Virtus AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class I | 9.30% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 4.15% |
Correlation
The correlation between DBMF and ASFYX is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.69 |
The correlation between DBMF and ASFYX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBMF vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
DBMF
ASFYX
Сравнение DBMF c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Virtus AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class I (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBMF | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.28 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 2.77 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.73 | 7.75 | +6.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBMF и ASFYX
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и ASFYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBMF | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.39% | -36.43% | +16.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -7.42% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | -30.32% | +14.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -36.43% | +16.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -22.44% | +19.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -13.26% | +6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.65% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и ASFYX
Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.19%, в то время как у Virtus AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class I (ASFYX) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBMF | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 2.96% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 9.34% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 12.61% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 13.80% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.35% | 12.73% | -0.38% |
Сравнение комиссий DBMF и ASFYX
DBMF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ASFYX в 1.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и ASFYX
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности ASFYX в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASFYX Virtus AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class I | 1.39% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.15% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBMF and ASFYX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASFYX has higher volatility (2.96%) compared to DBMF (2.19%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs ASFYX's -36.43%.
DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBMF и ASFYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор