PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBMF с ASFYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBMF с ASFYX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. ASFYX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBMF или ASFYX.

Корреляция

Корреляция между DBMF и ASFYX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBMF:

-1.04

ASFYX:

-2.15

Коэф-т Сортино

DBMF:

-1.41

ASFYX:

-2.84

Коэф-т Омега

DBMF:

0.82

ASFYX:

0.63

Коэф-т Кальмара

DBMF:

-0.66

ASFYX:

-0.81

Коэф-т Мартина

DBMF:

-1.10

ASFYX:

-1.86

Индекс Язвы

DBMF:

9.94%

ASFYX:

15.80%

Дневная вол-ть

DBMF:

9.91%

ASFYX:

13.44%

Макс. просадка

DBMF:

-20.39%

ASFYX:

-36.44%

Текущая просадка

DBMF:

-14.61%

ASFYX:

-35.53%

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у ASFYX с доходностью -17.93%.

DBMF

С начала года

-3.03%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

-3.48%

1 год

-10.27%

3 года

-1.87%

5 лет

5.41%

10 лет

N/A

ASFYX

С начала года

-17.93%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

-18.06%

1 год

-28.77%

3 года

-9.23%

5 лет

1.53%

10 лет

0.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Сравнение комиссий DBMF и ASFYX

DBMF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBMF и ASFYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг риск-скорректированной доходности DBMF, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBMF, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг риск-скорректированной доходности ASFYX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBMF c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет -1.04, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного -2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и ASFYX

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности ASFYX в 1.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		6.05%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.78%1.46%0.98%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%13.64%

Просадки

Сравнение просадок DBMF и ASFYX

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и ASFYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и ASFYX

Текущая волатильность для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 1.87%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...