Сравнение DBMF с DBEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF).
DBMF и DBEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DBMF и DBEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBMF и DBEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 8.09% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.67% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 4.36% | 23.16% | 13.40% | 20.15% | -5.13% | 19.60% | 2.03% | 10.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у DBEF с доходностью 4.36%.
DBMF
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
DBEF
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBMF и DBEF
DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.
Доходность на риск
DBMF vs. DBEF — Ранг доходности на риск
DBMF
DBEF
Сравнение DBMF c DBEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBMF | DBEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.38 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 1.95 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.30 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 1.92 | +2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.69 | 8.42 | +10.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBMF | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.38 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.94 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.53 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между DBMF и DBEF составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и DBEF
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что сопоставимо с доходностью DBEF в 5.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.29% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 5.32% | 5.55% | 1.29% | 4.46% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.55% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок DBMF и DBEF
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и DBEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBMF | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.39% | -32.46% | +12.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -11.87% | +5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -14.95% | -5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -4.33% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -4.77% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 2.72% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и DBEF
Текущая волатильность для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 4.20%, в то время как у Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBMF | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 5.97% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 9.46% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 16.60% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 13.63% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 15.82% | -3.34% |