PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с CMDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBMF с CMDT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT).

DBMF и CMDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DBMF и CMDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBMF и CMDT

2026 (YTD)202520242023
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		8.09%13.85%7.24%0.07%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		16.85%12.78%6.93%5.50%

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 16.85%.

DBMF

1 день
0.20%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
15.25%
1 год
26.29%
3 года*
9.97%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—

CMDT

1 день
-0.09%
1 месяц
6.54%
С начала года
16.85%
6 месяцев
19.40%
1 год
23.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с VOODBMF с FMF
Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с SPYCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с COMCMDT с TLTCMDT с VCSH

Сравнение комиссий DBMF и CMDT

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.

DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

DBMF vs. CMDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c CMDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMFCMDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.81

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

2.45

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

2.63

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.69

9.67

+9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMF vs. CMDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDT равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и CMDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMFCMDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.81

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.22

-0.48

Корреляция

Корреляция между DBMF и CMDT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и CMDT

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности CMDT в 2.59%

TTM2025202420232022202120202019
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.29%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.59%3.04%8.80%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBMF и CMDT

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и CMDT.

Загрузка...

Показатели просадок

DBMFCMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-9.69%

-10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-9.21%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-0.83%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-2.78%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

2.51%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и CMDT

Текущая волатильность для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 4.20%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBMFCMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

5.26%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

9.59%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

13.22%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

12.12%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

12.12%

+0.36%