PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с CMDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с CMDT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. DBMF is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past 3 years, DBMF returned 10.81%/yr vs 16.90%/yr for CMDT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и CMDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 23.96%.

DBMF

1 день
0.03%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.42%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.40%
3 года*
10.81%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—

CMDT

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.63%
С начала года
23.96%
6 месяцев
24.09%
1 год
35.85%
3 года*
16.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и CMDT

2026 (YTD)202520242023
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		12.42%13.85%7.24%0.07%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		23.96%12.78%6.93%5.50%

Correlation

The correlation between DBMF and CMDT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.31

The correlation between DBMF and CMDT shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBMF и CMDT

Секторы
DBMF
CMDT

Технологии

29.8%

-

Здравоохранение

12.7%

-

Финансовые услуги

12.5%
100.0%

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Промышленность

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.1%

-

Энергетика

3.9%

-

Недвижимость

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Технологии

DBMF
29.8%
CMDT

-

Здравоохранение

DBMF
12.7%
CMDT

-

Финансовые услуги

DBMF
12.5%
CMDT
100.0%

Потребительский циклический сектор

DBMF
11.0%
CMDT

-

Коммуникационные услуги

DBMF
8.6%
CMDT

-

Промышленность

DBMF
8.4%
CMDT

-

Потребительский защитный сектор

DBMF
6.1%
CMDT

-

Энергетика

DBMF
3.9%
CMDT

-

Недвижимость

DBMF
2.5%
CMDT

-

Коммунальные услуги

DBMF
2.3%
CMDT

-

Сырьевые материалы

DBMF
2.2%
CMDT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF
Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с SPYCMDT с COMCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с VCSHCMDT с TLT

Доходность на риск

DBMF vs. CMDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c CMDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMFCMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.92

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.92

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.50

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

8.03

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.07

22.12

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMF vs. CMDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDT равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и CMDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMFCMDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.92

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.32

-0.55

Просадки

Сравнение просадок DBMF и CMDT

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и CMDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFCMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-9.69%

-10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-4.49%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-9.69%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.86%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-2.69%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.63%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и CMDT

Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.12%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFCMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

4.33%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

10.30%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

12.35%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

12.21%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

12.21%

+0.20%

Сравнение комиссий DBMF и CMDT

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и CMDT

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности CMDT в 2.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.44%3.04%8.80%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.09%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and CMDT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDT has higher volatility (4.33%) compared to DBMF (2.12%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs CMDT's -9.69%.

On 3-year performance, CMDT leads with 16.90% vs 10.81% for DBMF. On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 16.90% return vs 10.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 2.44% for CMDT.

DBMF is categorized as Systematic Trend, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: iM Global Partners and PIMCO. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.65% for CMDT.

CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и CMDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор