PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBMF с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DBMF и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -20.15%.


DBMF

1 день
0.26%
1 месяц
-1.34%
С начала года
10.27%
6 месяцев
11.24%
1 год
26.94%
3 года*
9.64%
5 лет*
8.01%
10 лет*

BTAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-20.15%
6 месяцев
-19.27%
1 год
-37.44%
3 года*
-12.17%
5 лет*
-4.94%
10 лет*
-5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и BTAL


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
10.27%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
-20.15%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%4.13%

Correlation

The correlation between DBMF and BTAL is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

-0.07

The correlation between DBMF and BTAL shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Доходность на риск

DBMF vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина

BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DBMFBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+5.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.73

+0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

-0.98

+5.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

-1.64

+17.94

DBMF vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBMF и BTAL

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и BTAL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DBMFBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-50.28%

+29.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-37.50%

+31.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-45.16%

+29.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-45.16%

+24.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-50.23%

+48.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-22.01%

+15.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

22.38%

-20.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и BTAL

Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.71%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DBMFBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

8.74%

-6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

16.58%

-6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

22.49%

-10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

18.96%

-6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

17.33%

-4.92%

Сравнение комиссий DBMF и BTAL

DBMF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и BTAL

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности BTAL в 3.11%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
5.19%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DBMF and BTAL have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (8.74%) compared to DBMF (2.71%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs BTAL's -50.28%.

On 5-year performance, DBMF leads with 8.01% vs -4.94% for BTAL. On fees, DBMF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBMF has performed better with a 8.01% return vs -4.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBMF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

DBMF has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 3.11% for BTAL.

DBMF is categorized as Systematic Trend, while BTAL is Long-Short. They also come from different issuers: iM Global Partners and AGF. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 2.11% for BTAL.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор