Сравнение DBMF с AVDE
DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, DBMF returned 8.01%/yr vs 9.98%/yr for AVDE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.
Доходность
Сравнение доходности DBMF и AVDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 10.87%.
DBMF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- —
AVDE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 12.42%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBMF и AVDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 10.27% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 0.60% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 10.87% | 38.05% | 4.88% | 17.18% | -13.68% | 13.62% | 8.26% | 7.95% |
Correlation
The correlation between DBMF and AVDE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.18 |
Over the past year, DBMF and AVDE have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBMF vs. AVDE — Ранг доходности на риск
DBMF
AVDE
Сравнение DBMF c AVDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBMF | AVDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.32 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | 2.30 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.30 | 9.00 | +7.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBMF и AVDE
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и AVDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBMF | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.39% | -36.99% | +16.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -11.48% | +5.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | -13.46% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -28.73% | +8.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -1.09% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -6.15% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.94% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и AVDE
Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.71%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBMF | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 5.57% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 12.80% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 15.06% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 16.39% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 18.93% | -6.52% |
Сравнение комиссий DBMF и AVDE
DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и AVDE
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности AVDE в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 3.84% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.19% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
Часто задаваемые вопросы
DBMF and AVDE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVDE has higher volatility (5.57%) compared to DBMF (2.71%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs AVDE's -36.99%.
On 5-year performance, AVDE leads with 9.98% vs 8.01% for DBMF. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AVDE has performed better with a 9.98% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
DBMF has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 3.84% for AVDE.
DBMF is categorized as Systematic Trend, while AVDE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: iM Global Partners and Avantis. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.23% for AVDE.
DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBMF и AVDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор