Сравнение DBLTX с RISR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR).
DBLTX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLTX и RISR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLTX и RISR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | -0.54% | 8.05% | 3.08% | 5.34% | -12.56% | -0.37% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 1.80% | 4.63% | 24.20% | 7.02% | 31.98% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLTX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 1.80%.
DBLTX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 1.80%
RISR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLTX и RISR
DBLTX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.
Доходность на риск
DBLTX vs. RISR — Ранг доходности на риск
DBLTX
RISR
Сравнение DBLTX c RISR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLTX | RISR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.99 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.44 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.20 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 4.70 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLTX | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.99 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.25 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между DBLTX и RISR составляет -0.51. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLTX и RISR
Дивидендная доходность DBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности RISR в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | 4.44% | 4.86% | 5.03% | 4.35% | 3.86% | 3.12% | 3.39% | 3.66% | 3.74% | 3.65% | 3.72% | 4.11% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.93% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBLTX и RISR
Максимальная просадка DBLTX за все время составила -16.49%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLTX и RISR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLTX | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.49% | -14.31% | -2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -2.61% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -0.36% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -2.25% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.22% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLTX и RISR
Текущая волатильность для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) составляет 1.70%, в то время как у FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что DBLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLTX | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 2.03% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 4.02% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 6.45% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 12.04% | -6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 12.04% | -7.66% |