PortfoliosLab logo
Сравнение DBLTX с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBLTX и FBND составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности DBLTX и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.13%
27.43%
DBLTX
FBND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBLTX:

1.60

FBND:

1.34

Коэф-т Сортино

DBLTX:

2.43

FBND:

1.96

Коэф-т Омега

DBLTX:

1.29

FBND:

1.23

Коэф-т Кальмара

DBLTX:

0.75

FBND:

0.71

Коэф-т Мартина

DBLTX:

4.21

FBND:

3.88

Индекс Язвы

DBLTX:

2.01%

FBND:

1.88%

Дневная вол-ть

DBLTX:

5.26%

FBND:

5.42%

Макс. просадка

DBLTX:

-16.49%

FBND:

-17.25%

Текущая просадка

DBLTX:

-3.15%

FBND:

-3.18%

Доходность по периодам

С начала года, DBLTX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции DBLTX уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 1.62% против 2.23% соответственно.


DBLTX

С начала года

2.95%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

2.61%

1 год

8.96%

5 лет

0.40%

10 лет

1.62%

FBND

С начала года

2.49%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

1.80%

1 год

7.62%

5 лет

0.68%

10 лет

2.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBLTX и FBND

DBLTX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.


График комиссии DBLTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBLTX: 0.50%
График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBND: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBLTX и FBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBLTX
Ранг риск-скорректированной доходности DBLTX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBLTX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLTX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLTX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLTX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLTX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBLTX c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBLTX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DBLTX: 1.60
FBND: 1.34
Коэффициент Сортино DBLTX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBLTX: 2.43
FBND: 1.96
Коэффициент Омега DBLTX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DBLTX: 1.29
FBND: 1.23
Коэффициент Кальмара DBLTX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DBLTX: 0.75
FBND: 0.71
Коэффициент Мартина DBLTX, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DBLTX: 4.21
FBND: 3.88

Показатель коэффициента Шарпа DBLTX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLTX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.60
1.34
DBLTX
FBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLTX и FBND

Дивидендная доходность DBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности FBND в 4.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBLTX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I
4.98%5.03%4.36%3.84%3.13%3.39%3.67%3.74%3.66%3.72%4.11%4.77%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.22%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок DBLTX и FBND

Максимальная просадка DBLTX за все время составила -16.49%, примерно равная максимальной просадке FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLTX и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.15%
-3.18%
DBLTX
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности DBLTX и FBND

Текущая волатильность для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) составляет 1.96%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что DBLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.96%
2.33%
DBLTX
FBND