Сравнение DBLTX с FCNVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX).
DBLTX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLTX и FCNVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLTX и FCNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | -0.54% | 8.05% | 3.08% | 5.34% | -12.56% | 0.24% | 4.13% | 5.81% | 1.76% | 3.80% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 0.52% | 4.51% | 5.43% | 5.86% | 0.85% | -0.06% | 1.10% | 3.00% | 1.82% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLTX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у FCNVX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции DBLTX уступали акциям FCNVX по среднегодовой доходности: 1.80% против 2.51% соответственно.
DBLTX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 1.80%
FCNVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLTX и FCNVX
DBLTX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FCNVX в 0.25%.
Доходность на риск
DBLTX vs. FCNVX — Ранг доходности на риск
DBLTX
FCNVX
Сравнение DBLTX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLTX | FCNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 3.18 | -2.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 14.52 | -13.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 6.34 | -5.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 21.58 | -20.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 84.59 | -80.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLTX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 3.18 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 2.69 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 2.44 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 2.17 | -1.26 |
Корреляция
Корреляция между DBLTX и FCNVX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLTX и FCNVX
Дивидендная доходность DBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности FCNVX в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | 4.44% | 4.86% | 5.03% | 4.35% | 3.86% | 3.12% | 3.39% | 3.66% | 3.74% | 3.65% | 3.72% | 4.11% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 3.91% | 4.41% | 5.17% | 4.97% | 1.24% | 0.24% | 0.99% | 2.45% | 2.21% | 1.30% | 1.01% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок DBLTX и FCNVX
Максимальная просадка DBLTX за все время составила -16.49%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLTX и FCNVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLTX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.49% | -2.19% | -14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -0.20% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -0.59% | -15.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.49% | -2.19% | -14.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -0.10% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -0.05% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.05% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLTX и FCNVX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что DBLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLTX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 0.10% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 0.81% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 1.28% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 1.27% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 1.03% | +3.35% |