Сравнение DBLTX с BOND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).
DBLTX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLTX и BOND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLTX и BOND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | -0.54% | 8.05% | 3.08% | 5.34% | -12.56% | 0.24% | 4.13% | 5.81% | 1.76% | 3.80% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.10% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLTX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции DBLTX уступали акциям BOND по среднегодовой доходности: 1.80% против 2.26% соответственно.
DBLTX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 1.80%
BOND
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 2.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLTX и BOND
DBLTX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.
Доходность на риск
DBLTX vs. BOND — Ранг доходности на риск
DBLTX
BOND
Сравнение DBLTX c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLTX | BOND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.04 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.45 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.58 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 4.61 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLTX | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.04 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.11 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.45 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.63 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между DBLTX и BOND составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLTX и BOND
Дивидендная доходность DBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности BOND в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | 4.44% | 4.86% | 5.03% | 4.35% | 3.86% | 3.12% | 3.39% | 3.66% | 3.74% | 3.65% | 3.72% | 4.11% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок DBLTX и BOND
Максимальная просадка DBLTX за все время составила -16.49%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLTX и BOND.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLTX | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.49% | -19.71% | +3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -3.29% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -19.71% | +3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.49% | -19.71% | +3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -1.94% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -3.53% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.13% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLTX и BOND
Текущая волатильность для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) составляет 1.70%, в то время как у PIMCO Active Bond ETF (BOND) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что DBLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLTX | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.83% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 2.70% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 4.72% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 5.73% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 5.07% | -0.69% |