Сравнение DBLTX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
DBLTX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLTX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLTX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | -0.54% | 8.05% | 3.08% | 5.34% | -12.56% | 0.24% | 4.13% | 5.81% | 1.76% | 3.80% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLTX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции DBLTX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.80% против 1.68% соответственно.
DBLTX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 1.80%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLTX и BND
DBLTX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
DBLTX vs. BND — Ранг доходности на риск
DBLTX
BND
Сравнение DBLTX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLTX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.93 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.32 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.75 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 4.78 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLTX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.93 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.04 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.30 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.59 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между DBLTX и BND составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLTX и BND
Дивидендная доходность DBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | 4.44% | 4.86% | 5.03% | 4.35% | 3.86% | 3.12% | 3.39% | 3.66% | 3.74% | 3.65% | 3.72% | 4.11% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок DBLTX и BND
Максимальная просадка DBLTX за все время составила -16.49%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLTX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLTX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.49% | -18.58% | +2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -2.44% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -17.91% | +1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.49% | -18.58% | +2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -2.54% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -3.07% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.90% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLTX и BND
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.70% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLTX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.63% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 2.52% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 4.30% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 6.00% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 5.52% | -1.14% |