Сравнение DBLSX с VISTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).
DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLSX и VISTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLSX и VISTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.04% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLSX показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции DBLSX превзошли акции VISTX по среднегодовой доходности: 2.85% против 2.44% соответственно.
DBLSX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.85%
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLSX и VISTX
DBLSX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.
Доходность на риск
DBLSX vs. VISTX — Ранг доходности на риск
DBLSX
VISTX
Сравнение DBLSX c VISTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLSX | VISTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.25 | 3.00 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.01 | 4.71 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.68 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | 5.15 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.44 | 20.61 | +3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLSX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | 3.00 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.21 | 1.33 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 1.67 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.70 | -1.65 |
Корреляция
Корреляция между DBLSX и VISTX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLSX и VISTX
Дивидендная доходность DBLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности VISTX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.20% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBLSX и VISTX
Максимальная просадка DBLSX за все время составила -57.22%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLSX и VISTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLSX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.22% | -5.64% | -51.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.83% | -0.86% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.71% | -5.64% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.22% | -5.64% | -51.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.55% | -0.56% | -44.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.35% | -0.69% | -30.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.22% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLSX и VISTX
DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) имеет более высокую волатильность в 0.55% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что DBLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLSX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 0.45% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 0.85% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 1.45% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.38% | 1.85% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.98% | 1.47% | +62.51% |