Сравнение DBLSX с JSDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX).
DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. JSDSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLSX и JSDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLSX и JSDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.36% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
JSDSX JPMorgan Short Duration Core Plus Fund | -0.30% | 6.57% | 5.26% | 6.12% | -5.95% | 0.21% | 5.13% | 6.03% | 0.87% | 4.09% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLSX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у JSDSX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции DBLSX уступали акциям JSDSX по среднегодовой доходности: 2.88% против 3.59% соответственно.
DBLSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 2.88%
JSDSX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 3.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLSX и JSDSX
DBLSX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии JSDSX в 0.60%.
Доходность на риск
DBLSX vs. JSDSX — Ранг доходности на риск
DBLSX
JSDSX
Сравнение DBLSX c JSDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLSX | JSDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.69 | 2.22 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.93 | 3.38 | +2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.04 | 1.47 | +0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.46 | 2.95 | +3.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.25 | 14.36 | +13.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLSX | JSDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 2.22 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.27 | 0.87 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 1.52 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.22 | -1.17 |
Корреляция
Корреляция между DBLSX и JSDSX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLSX и JSDSX
Дивидендная доходность DBLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности JSDSX в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.19% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
JSDSX JPMorgan Short Duration Core Plus Fund | 3.92% | 3.88% | 3.91% | 3.33% | 2.51% | 1.86% | 2.39% | 2.66% | 2.68% | 3.93% | 4.72% | 4.81% |
Просадки
Сравнение просадок DBLSX и JSDSX
Максимальная просадка DBLSX за все время составила -57.22%, что больше максимальной просадки JSDSX в -8.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLSX и JSDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLSX | JSDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.22% | -8.93% | -48.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -1.58% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.71% | -8.93% | +4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.22% | -8.93% | -48.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.38% | -1.37% | -44.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.35% | -1.29% | -30.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.32% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLSX и JSDSX
Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) составляет 0.47%, в то время как у JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) волатильность равна 0.66%. Это указывает на то, что DBLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLSX | JSDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.66% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 1.16% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 2.01% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.38% | 2.61% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.98% | 2.37% | +61.61% |