Сравнение DBEZ с EWU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU).
DBEZ и EWU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. EWU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBEZ и EWU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBEZ и EWU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | 1.36% | 26.14% | 9.51% | 21.78% | -10.13% | 23.52% | 0.36% | 29.94% | -10.81% | 15.62% |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 5.39% | 34.95% | 6.74% | 12.40% | -4.39% | 18.19% | -11.80% | 21.29% | -14.30% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, DBEZ показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у EWU с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции DBEZ превзошли акции EWU по среднегодовой доходности: 11.25% против 8.23% соответственно.
DBEZ
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 11.25%
EWU
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEZ и EWU
DBEZ берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии EWU в 0.50%.
Доходность на риск
DBEZ vs. EWU — Ранг доходности на риск
DBEZ
EWU
Сравнение DBEZ c EWU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBEZ | EWU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.72 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.26 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.44 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 10.73 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBEZ | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.72 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.76 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.44 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.26 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между DBEZ и EWU составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEZ и EWU
Дивидендная доходность DBEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности EWU в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | 4.15% | 4.20% | 0.62% | 1.84% | 1.68% | 1.64% | 1.99% | 2.86% | 2.56% | 2.11% | 3.42% | 4.92% |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 3.54% | 3.73% | 4.16% | 4.14% | 3.43% | 4.35% | 2.48% | 4.13% | 4.98% | 3.91% | 3.97% | 4.11% |
Просадки
Сравнение просадок DBEZ и EWU
Максимальная просадка DBEZ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки EWU в -63.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEZ и EWU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBEZ | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -63.99% | +25.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -11.75% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.38% | -24.91% | +1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.76% | -43.33% | +4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -4.79% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -14.22% | +8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.67% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBEZ и EWU
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) имеют волатильность 6.58% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBEZ | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 6.76% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 10.82% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.71% | 16.77% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 16.26% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 18.81% | -0.50% |