PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEZ с EWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEZ с EWK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBEZ (Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF) and EWK (iShares MSCI Belgium ETF) are both Europe Equities funds - DBEZ tracks the MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant while EWK tracks the MSCI Belgium Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBEZ returned 11.73%/yr vs 6.17%/yr for EWK. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBEZ charges 0.47%/yr vs 0.49%/yr for EWK.

Доходность

Сравнение доходности DBEZ и EWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и iShares MSCI Belgium ETF (EWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBEZ показывает доходность 9.52%, а EWK немного ниже – 9.09%. За последние 10 лет акции DBEZ превзошли акции EWK по среднегодовой доходности: 11.73% против 6.17% соответственно.

DBEZ

1 день
-0.83%
1 месяц
5.81%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.46%
1 год
18.85%
3 года*
16.73%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.73%

EWK

1 день
-0.90%
1 месяц
4.22%
С начала года
9.09%
6 месяцев
10.00%
1 год
22.69%
3 года*
16.49%
5 лет*
5.76%
10 лет*
6.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEZ и EWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		9.52%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%29.94%-10.81%15.62%
EWK
iShares MSCI Belgium ETF		9.09%35.38%0.14%7.47%-13.98%12.84%0.04%25.92%-20.40%23.70%

Correlation

The correlation between DBEZ and EWK is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2014 г.

0.71

The correlation between DBEZ and EWK shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBEZ и EWK

Секторы
DBEZ
EWK

Финансовые услуги

23.1%
16.5%

Промышленность

21.9%
7.7%

Технологии

14.2%
1.7%

Потребительский циклический сектор

8.7%
2.0%

Коммунальные услуги

6.6%
3.0%

Здравоохранение

5.7%
26.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%
25.1%

Сырьевые материалы

4.6%
5.0%

Энергетика

4.4%
1.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
1.4%

Недвижимость

1.4%
10.3%

Финансовые услуги

DBEZ
23.1%
EWK
16.5%

Промышленность

DBEZ
21.9%
EWK
7.7%

Технологии

DBEZ
14.2%
EWK
1.7%

Потребительский циклический сектор

DBEZ
8.7%
EWK
2.0%

Коммунальные услуги

DBEZ
6.6%
EWK
3.0%

Здравоохранение

DBEZ
5.7%
EWK
26.1%

Потребительский защитный сектор

DBEZ
5.3%
EWK
25.1%

Сырьевые материалы

DBEZ
4.6%
EWK
5.0%

Энергетика

DBEZ
4.4%
EWK
1.1%

Коммуникационные услуги

DBEZ
4.0%
EWK
1.4%

Недвижимость

DBEZ
1.4%
EWK
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

iShares MSCI Belgium ETF

Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с HEDJDBEZ с DBEFDBEZ с EUDGDBEZ с HEZUDBEZ с SPEUDBEZ с BBEUDBEZ с ^GSPC
Часто сравнивают с EWK:
EWK с EPOLEWK с EWQEWK с ^FCHIEWK с BILEWK с EDENEWK с VOOEWK с SPY

Доходность на риск

DBEZ vs. EWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EWK
Ранг доходности на риск EWK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWK: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWK: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEZ c EWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и iShares MSCI Belgium ETF (EWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEZEWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.49

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.10

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

1.47

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

5.28

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEZ vs. EWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEZ на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWK равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEZ и EWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEZEWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.49

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.32

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.32

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.26

+0.34

Просадки

Сравнение просадок DBEZ и EWK

Максимальная просадка DBEZ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки EWK в -74.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEZ и EWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEZEWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-74.10%

+35.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-15.47%

+4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

-15.64%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-35.22%

+11.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-42.80%

+4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-3.53%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-21.54%

+15.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

4.30%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEZ и EWK

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и iShares MSCI Belgium ETF (EWK) имеют волатильность 5.60% и 5.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEZEWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

5.54%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

12.75%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

15.29%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

17.86%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

19.06%

-0.70%

Сравнение комиссий DBEZ и EWK

DBEZ берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии EWK в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEZ и EWK

Дивидендная доходность DBEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности EWK в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		3.84%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%
EWK
iShares MSCI Belgium ETF		1.59%1.73%3.25%2.09%2.58%3.64%1.66%2.77%2.78%2.91%1.75%2.06%

Часто задаваемые вопросы

DBEZ and EWK have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBEZ has higher volatility (5.60%) compared to EWK (5.54%). In terms of maximum drawdown, DBEZ dropped -38.76% vs EWK's -74.10%.

On 10-year performance, DBEZ leads with 11.73% vs 6.17% for EWK. On fees, DBEZ is cheaper at 0.47% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEZ has performed better with a 11.73% return vs 6.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEZ is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.49% for EWK.

DBEZ has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 1.59% for EWK.

DBEZ tracks MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant, while EWK tracks MSCI Belgium Investable Market Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.47% for DBEZ and 0.49% for EWK.

EWK currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEZ и EWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор