PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBEZ с EPOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEZ с EPOL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DBEZ (Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF) and EPOL (iShares MSCI Poland ETF) are both Europe Equities funds - DBEZ tracks the MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant while EPOL tracks the MSCI Poland Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBEZ returned 12.35%/yr vs 12.07%/yr for EPOL. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DBEZ charges 0.47%/yr vs 0.61%/yr for EPOL.

Доходность

Сравнение доходности DBEZ и EPOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEZ показывает доходность 15.72%, что значительно ниже, чем у EPOL с доходностью 25.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBEZ имеют среднегодовую доходность 12.35%, а акции EPOL немного отстают с 12.07%.

DBEZ

1 день
-0.34%
1 месяц
1.01%
6 месяцев
10.96%
С начала года
15.72%
1 год
26.98%
3 года*
18.99%
5 лет*
12.32%
10 лет*
12.35%
Всё время*
11.49%

EPOL

1 день
-0.88%
1 месяц
9.47%
6 месяцев
14.95%
С начала года
25.05%
1 год
43.08%
3 года*
35.09%
5 лет*
19.13%
10 лет*
12.07%
Всё время*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DBEZ

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
$398.82K$243.55K$201.04K

EPOL

iShares MSCI Poland ETF
$24.50M$17.08M$17.06M

Сравнение доходности по годам DBEZ и EPOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		15.72%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%29.94%-10.81%15.62%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		25.05%77.34%-2.61%50.70%-24.62%12.21%-8.38%-6.13%-13.76%52.43%

Correlation

The correlation between DBEZ and EPOL is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.57

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.60

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2014 г.

0.53

The correlation between DBEZ and EPOL has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEZ и EPOL

Секторы
DBEZ
EPOL

Финансовые услуги

23.6%
45.7%

Промышленность

21.3%
1.8%

Технологии

16.8%
1.7%

Потребительский циклический сектор

8.2%
14.0%

Коммунальные услуги

6.2%
4.5%

Здравоохранение

5.8%
0.7%

Потребительский защитный сектор

5.2%
6.0%

Сырьевые материалы

4.3%
7.1%

Коммуникационные услуги

3.8%
5.4%

Энергетика

3.6%
13.2%

Недвижимость

1.3%

-

Финансовые услуги

DBEZ
23.6%
EPOL
45.7%

Промышленность

DBEZ
21.3%
EPOL
1.8%

Технологии

DBEZ
16.8%
EPOL
1.7%

Потребительский циклический сектор

DBEZ
8.2%
EPOL
14.0%

Коммунальные услуги

DBEZ
6.2%
EPOL
4.5%

Здравоохранение

DBEZ
5.8%
EPOL
0.7%

Потребительский защитный сектор

DBEZ
5.2%
EPOL
6.0%

Сырьевые материалы

DBEZ
4.3%
EPOL
7.1%

Коммуникационные услуги

DBEZ
3.8%
EPOL
5.4%

Энергетика

DBEZ
3.6%
EPOL
13.2%

Недвижимость

DBEZ
1.3%
EPOL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

iShares MSCI Poland ETF

Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с HEDJDBEZ с DBEFDBEZ с HEZUDBEZ с EUDGDBEZ с BBEUDBEZ с SPEUDBEZ с ^GSPC
Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWPEPOL с EWWEPOL с EWK

Доходность на риск

DBEZ vs. EPOL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DBEZ c EPOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBEZEPOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.87

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.62

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.92

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

10.60

-0.92

DBEZ vs. EPOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEZ на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPOL равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEZ и EPOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBEZ и EPOL

Максимальная просадка DBEZ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEZ и EPOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEZEPOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-63.72%

+24.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-11.04%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

-19.56%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-54.21%

+30.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-61.41%

+22.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.88%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-26.63%

+20.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.08%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEZ и EPOL

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) составляет 4.15%, в то время как у iShares MSCI Poland ETF (EPOL) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что DBEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEZEPOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

5.41%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

18.32%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

23.21%

-8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

29.15%

-12.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

27.41%

-9.32%

Сравнение комиссий DBEZ и EPOL

DBEZ берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии EPOL в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEZ и EPOL

Дивидендная доходность DBEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности EPOL в 3.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		1.24%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		3.37%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%

Часто задаваемые вопросы

DBEZ and EPOL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPOL has higher volatility (5.41%) compared to DBEZ (4.15%). In terms of maximum drawdown, DBEZ dropped -38.76% vs EPOL's -63.72%.

On 10-year performance, DBEZ leads with 12.35% vs 12.07% for EPOL. On fees, DBEZ is cheaper at 0.47% per year. On volatility, DBEZ has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEZ has performed better with a 12.35% return vs 12.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEZ is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.61% for EPOL.

EPOL has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 1.24% for DBEZ.

DBEZ tracks MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant, while EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.47% for DBEZ and 0.61% for EPOL.

EPOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEZ и EPOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор