PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEZ с DFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEZ с DFE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBEZ (Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF) and DFE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund) are both Europe Equities funds - DBEZ tracks the MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant while DFE tracks the WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBEZ returned 11.73%/yr vs 6.78%/yr for DFE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBEZ charges 0.47%/yr vs 0.58%/yr for DFE.

Доходность

Сравнение доходности DBEZ и DFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEZ показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у DFE с доходностью 5.19%. За последние 10 лет акции DBEZ превзошли акции DFE по среднегодовой доходности: 11.73% против 6.78% соответственно.

DBEZ

1 день
-0.83%
1 месяц
5.81%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.46%
1 год
18.85%
3 года*
16.73%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.73%

DFE

1 день
-1.08%
1 месяц
1.12%
С начала года
5.19%
6 месяцев
8.60%
1 год
14.01%
3 года*
14.44%
5 лет*
4.05%
10 лет*
6.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEZ и DFE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		9.52%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%29.94%-10.81%15.62%
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		5.19%32.85%-0.61%14.94%-22.15%18.44%2.15%27.15%-21.23%32.71%

Correlation

The correlation between DBEZ and DFE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2014 г.

0.73

The correlation between DBEZ and DFE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEZ и DFE

Секторы
DBEZ
DFE

Финансовые услуги

23.1%
9.7%

Промышленность

21.9%
25.3%

Технологии

14.2%
7.1%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.5%

Коммунальные услуги

6.6%
3.5%

Здравоохранение

5.7%
3.5%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.3%

Сырьевые материалы

4.6%
7.5%

Энергетика

4.4%
6.9%

Коммуникационные услуги

4.0%
5.5%

Недвижимость

1.4%
6.3%

Финансовые услуги

DBEZ
23.1%
DFE
9.7%

Промышленность

DBEZ
21.9%
DFE
25.3%

Технологии

DBEZ
14.2%
DFE
7.1%

Потребительский циклический сектор

DBEZ
8.7%
DFE
9.5%

Коммунальные услуги

DBEZ
6.6%
DFE
3.5%

Здравоохранение

DBEZ
5.7%
DFE
3.5%

Потребительский защитный сектор

DBEZ
5.3%
DFE
4.3%

Сырьевые материалы

DBEZ
4.6%
DFE
7.5%

Энергетика

DBEZ
4.4%
DFE
6.9%

Коммуникационные услуги

DBEZ
4.0%
DFE
5.5%

Недвижимость

DBEZ
1.4%
DFE
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с HEDJDBEZ с DBEFDBEZ с EUDGDBEZ с HEZUDBEZ с SPEUDBEZ с BBEUDBEZ с ^GSPC
Часто сравнивают с DFE:
DFE с FEPDFE с GALDFE с ALTYDFE с HEDJDFE с VGKDFE с FDDDFE с QGRW

Доходность на риск

DBEZ vs. DFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DFE
Ранг доходности на риск DFE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEZ c DFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEZDFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.96

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.43

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

1.23

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

4.24

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEZ vs. DFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEZ на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа DFE равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEZ и DFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEZDFEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.96

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.21

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.34

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.29

+0.30

Просадки

Сравнение просадок DBEZ и DFE

Максимальная просадка DBEZ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки DFE в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEZ и DFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEZDFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-69.38%

+30.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-11.41%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

-16.41%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-40.34%

+16.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-49.66%

+10.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-3.11%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-17.73%

+11.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.31%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEZ и DFE

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что DBEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEZDFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

5.06%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

11.98%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

14.64%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

19.01%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

19.77%

-1.41%

Сравнение комиссий DBEZ и DFE

DBEZ берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DFE в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEZ и DFE

Дивидендная доходность DBEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности DFE в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		3.84%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		3.89%4.38%4.93%4.97%5.84%2.56%2.43%3.39%4.97%2.53%4.05%2.78%

Часто задаваемые вопросы

DBEZ and DFE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBEZ has higher volatility (5.60%) compared to DFE (5.06%). In terms of maximum drawdown, DBEZ dropped -38.76% vs DFE's -69.38%.

On 10-year performance, DBEZ leads with 11.73% vs 6.78% for DFE. On fees, DBEZ is cheaper at 0.47% per year. On volatility, DFE has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEZ has performed better with a 11.73% return vs 6.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEZ is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.58% for DFE.

DFE has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 3.84% for DBEZ.

DBEZ tracks MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant, while DFE tracks WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and WisdomTree. Their fees differ too: 0.47% for DBEZ and 0.58% for DFE.

DBEZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEZ и DFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор