PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEZ с DBEU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBEZ с DBEU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU).

DBEZ и DBEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. DBEU - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBEZ и DBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBEZ и DBEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		1.36%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%29.94%-10.81%15.62%
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		2.46%22.18%9.17%17.43%-6.25%23.99%-1.42%27.32%-8.49%14.60%

Доходность по периодам

С начала года, DBEZ показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у DBEU с доходностью 2.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBEZ имеют среднегодовую доходность 11.25%, а акции DBEU немного отстают с 10.88%.

DBEZ

1 день
1.53%
1 месяц
-3.87%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.17%
1 год
16.23%
3 года*
14.70%
5 лет*
11.16%
10 лет*
11.25%

DBEU

1 день
0.94%
1 месяц
-3.71%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.14%
1 год
16.43%
3 года*
13.55%
5 лет*
11.25%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с HEDJDBEZ с DBEFDBEZ с ^GSPCDBEZ с SPEUDBEZ с HEZUDBEZ с EUDGDBEZ с BBEU
Часто сравнивают с DBEU:
DBEU с DBEFDBEU с HEDJDBEU с VGKDBEU с IEUSDBEU с PTEUDBEU с FLEEDBEU с ^GSPC

Сравнение комиссий DBEZ и DBEU

DBEZ берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DBEU в 0.45%.

DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund

Доходность на риск

DBEZ vs. DBEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DBEU
Ранг доходности на риск DBEU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEZ c DBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEZDBEUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.97

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

5.84

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEZ vs. DBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEZ на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEU равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEZ и DBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEZDBEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.97

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.80

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.56

0.00

Корреляция

Корреляция между DBEZ и DBEU составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEZ и DBEU

Дивидендная доходность DBEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности DBEU в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		4.15%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		4.44%4.55%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.77%3.55%2.28%9.92%5.50%

Просадки

Сравнение просадок DBEZ и DBEU

Максимальная просадка DBEZ за все время составила -38.76%, что больше максимальной просадки DBEU в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEZ и DBEU.

Загрузка...

Показатели просадок

DBEZDBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-34.50%

-4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-12.05%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-17.67%

-5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-34.50%

-4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-5.11%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-4.48%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.88%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEZ и DBEU

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что DBEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBEZDBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

5.75%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

9.17%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

17.00%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

14.15%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

16.43%

+1.88%