PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEU с SPEU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBEU с SPEU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU).

DBEU и SPEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEU - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBEU и SPEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBEU и SPEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		1.50%22.18%9.17%17.43%-6.25%23.99%-1.42%27.32%-8.49%14.60%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		-1.25%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-13.79%23.80%

Доходность по периодам

С начала года, DBEU показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у SPEU с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции DBEU превзошли акции SPEU по среднегодовой доходности: 10.77% против 9.00% соответственно.

DBEU

1 день
2.31%
1 месяц
-5.42%
С начала года
1.50%
6 месяцев
7.49%
1 год
15.73%
3 года*
13.20%
5 лет*
11.05%
10 лет*
10.77%

SPEU

1 день
3.20%
1 месяц
-8.30%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
4.53%
1 год
20.92%
3 года*
14.15%
5 лет*
8.52%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund

SPDR Portfolio Europe ETF

Часто сравнивают с DBEU:
DBEU с DBEFDBEU с HEDJDBEU с VGKDBEU с IEUSDBEU с PTEUDBEU с FLEEDBEU с ^GSPC
Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с IEVSPEU с FLEESPEU с IEUSSPEU с GMFSPEU с VXUSSPEU с VOO

Сравнение комиссий DBEU и SPEU

DBEU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%.

DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF

Доходность на риск

DBEU vs. SPEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEU
Ранг доходности на риск DBEU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEU c SPEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEUSPEUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.23

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.73

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.60

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

6.13

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEU vs. SPEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEU на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEU равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEU и SPEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEUSPEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.23

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.49

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.49

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.30

+0.26

Корреляция

Корреляция между DBEU и SPEU составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEU и SPEU

Дивидендная доходность DBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности SPEU в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		4.49%4.55%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.77%3.55%2.28%9.92%5.50%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.63%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%

Просадки

Сравнение просадок DBEU и SPEU

Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и SPEU.

Загрузка...

Показатели просадок

DBEUSPEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-62.45%

+27.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-12.09%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

-32.70%

+15.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

-36.83%

+2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-8.66%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-13.93%

+9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.16%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEU и SPEU

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) составляет 6.15%, в то время как у SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что DBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBEUSPEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

7.66%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

10.92%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

17.21%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

17.32%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

18.43%

-2.00%