PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBEU с NORW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEU с NORW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DBEU (Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund) and NORW (Global X MSCI Norway ETF) are both Europe Equities funds - DBEU tracks the MSCI Europe US Dollar Hedged Index while NORW tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBEU returned 11.41%/yr vs 9.97%/yr for NORW. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DBEU charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for NORW.

Доходность

Сравнение доходности DBEU и NORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEU показывает доходность 14.69%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 24.02%. За последние 10 лет акции DBEU превзошли акции NORW по среднегодовой доходности: 11.41% против 9.97% соответственно.

DBEU

1 день
-0.17%
1 месяц
1.01%
6 месяцев
10.03%
С начала года
14.69%
1 год
26.26%
3 года*
17.37%
5 лет*
11.81%
10 лет*
11.41%
Всё время*
9.97%

NORW

1 день
-0.54%
1 месяц
6.98%
6 месяцев
14.09%
С начала года
24.02%
1 год
31.64%
3 года*
18.74%
5 лет*
6.94%
10 лет*
9.97%
Всё время*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DBEU

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund
$2.73M$1.98M$2.37M

NORW

Global X MSCI Norway ETF
$1.53M$1.42M$2.75M

Сравнение доходности по годам DBEU и NORW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		14.69%22.18%9.17%17.43%-6.25%23.99%-1.42%27.32%-8.49%14.60%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		24.02%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%24.03%

Correlation

The correlation between DBEU and NORW is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.30

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.43

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.53

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г.

0.64

Over the past year, the correlation between DBEU and NORW has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DBEU и NORW

Секторы
DBEU
NORW

Финансовые услуги

25.1%
23.8%

Промышленность

18.5%
14.8%

Здравоохранение

12.8%

-

Технологии

9.4%
3.7%

Потребительский защитный сектор

8.5%
11.7%

Потребительский циклический сектор

6.0%
0.6%

Сырьевые материалы

5.4%
9.5%

Энергетика

4.9%
28.3%

Коммунальные услуги

4.4%
0.7%

Коммуникационные услуги

3.1%
6.5%

Недвижимость

0.7%
0.4%

Финансовые услуги

DBEU
25.1%
NORW
23.8%

Промышленность

DBEU
18.5%
NORW
14.8%

Здравоохранение

DBEU
12.8%
NORW

-

Технологии

DBEU
9.4%
NORW
3.7%

Потребительский защитный сектор

DBEU
8.5%
NORW
11.7%

Потребительский циклический сектор

DBEU
6.0%
NORW
0.6%

Сырьевые материалы

DBEU
5.4%
NORW
9.5%

Энергетика

DBEU
4.9%
NORW
28.3%

Коммунальные услуги

DBEU
4.4%
NORW
0.7%

Коммуникационные услуги

DBEU
3.1%
NORW
6.5%

Недвижимость

DBEU
0.7%
NORW
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund

Global X MSCI Norway ETF

Часто сравнивают с DBEU:
DBEU с DBEFDBEU с HEDJDBEU с VGKDBEU с IEUSDBEU с PTEUDBEU с FLEEDBEU с FEZ
Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с MGKNORW с VOONORW с SPYNORW с DXJ

Доходность на риск

DBEU vs. NORW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DBEU
Ранг доходности на риск DBEU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEU: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DBEU c NORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBEUNORWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.83

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.59

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.19

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

6.81

+4.17

DBEU vs. NORW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEU на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NORW равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEU и NORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBEU и NORW

Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, примерно равная максимальной просадке NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и NORW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEUNORWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-35.62%

+1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-14.49%

+4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

-16.06%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

-32.78%

+15.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

-33.86%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-5.28%

+5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-10.11%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

4.66%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEU и NORW

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) составляет 3.59%, в то время как у Global X MSCI Norway ETF (NORW) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что DBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEUNORWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

4.79%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

13.96%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

17.34%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

22.01%

-7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

20.56%

-4.32%

Сравнение комиссий DBEU и NORW

DBEU берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NORW в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEU и NORW

Дивидендная доходность DBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности NORW в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		1.38%4.55%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.77%3.55%2.28%9.92%5.50%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		7.26%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Часто задаваемые вопросы

DBEU and NORW have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NORW has higher volatility (4.79%) compared to DBEU (3.59%). In terms of maximum drawdown, DBEU dropped -34.50% vs NORW's -35.62%.

On 10-year performance, DBEU leads with 11.41% vs 9.97% for NORW. On fees, DBEU is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DBEU has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEU has performed better with a 11.41% return vs 9.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEU is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for NORW.

NORW has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 1.38% for DBEU.

DBEU tracks MSCI Europe US Dollar Hedged Index, while NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index. They also come from different issuers: DWS and Global X. Their fees differ too: 0.45% for DBEU and 0.50% for NORW.

DBEU currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEU и NORW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор