PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEU с HEZU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEU с HEZU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBEU (Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund) and HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF) are both Europe Equities funds - DBEU tracks the MSCI Europe US Dollar Hedged Index while HEZU tracks the MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBEU returned 11.11%/yr vs 12.05%/yr for HEZU. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DBEU charges 0.45%/yr vs 0.52%/yr for HEZU.

Доходность

Сравнение доходности DBEU и HEZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEU показывает доходность 8.79%, что значительно ниже, чем у HEZU с доходностью 10.75%. За последние 10 лет акции DBEU уступали акциям HEZU по среднегодовой доходности: 11.11% против 12.05% соответственно.

DBEU

1 день
1.18%
1 месяц
3.36%
С начала года
8.79%
6 месяцев
10.38%
1 год
18.80%
3 года*
15.22%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.11%

HEZU

1 день
1.17%
1 месяц
5.20%
С начала года
10.75%
6 месяцев
12.18%
1 год
20.91%
3 года*
18.22%
5 лет*
12.68%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEU и HEZU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		8.79%22.18%9.17%17.43%-6.25%23.99%-1.42%27.32%-8.49%14.60%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		10.75%25.93%10.63%22.98%-9.54%23.51%0.52%29.48%-10.23%14.26%

Correlation

The correlation between DBEU and HEZU is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2014 г.

0.95

The correlation between DBEU and HEZU has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEU и HEZU

Секторы
DBEU
HEZU

Финансовые услуги

23.2%
24.4%

Промышленность

19.8%
21.2%

Здравоохранение

13.0%
5.8%

Потребительский защитный сектор

8.7%
5.6%

Технологии

8.5%
14.5%

Потребительский циклический сектор

6.3%
8.4%

Сырьевые материалы

5.6%
4.1%

Энергетика

5.4%
4.2%

Коммунальные услуги

5.1%
6.8%

Коммуникационные услуги

3.7%
4.1%

Недвижимость

0.8%
1.0%

Финансовые услуги

DBEU
23.2%
HEZU
24.4%

Промышленность

DBEU
19.8%
HEZU
21.2%

Здравоохранение

DBEU
13.0%
HEZU
5.8%

Потребительский защитный сектор

DBEU
8.7%
HEZU
5.6%

Технологии

DBEU
8.5%
HEZU
14.5%

Потребительский циклический сектор

DBEU
6.3%
HEZU
8.4%

Сырьевые материалы

DBEU
5.6%
HEZU
4.1%

Энергетика

DBEU
5.4%
HEZU
4.2%

Коммунальные услуги

DBEU
5.1%
HEZU
6.8%

Коммуникационные услуги

DBEU
3.7%
HEZU
4.1%

Недвижимость

DBEU
0.8%
HEZU
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

Часто сравнивают с DBEU:
DBEU с DBEFDBEU с HEDJDBEU с VGKDBEU с IEUSDBEU с PTEUDBEU с FLEEDBEU с ^GSPC
Часто сравнивают с HEZU:
HEZU с EZUHEZU с HEDJHEZU с HEFAHEZU с HSCZHEZU с BCIHEZU с EWTHEZU с KBA

Доходность на риск

DBEU vs. HEZU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEU
Ранг доходности на риск DBEU: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEU: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEU c HEZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEUHEZUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.40

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.04

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.92

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

7.42

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEU vs. HEZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEU на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEZU равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEU и HEZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEUHEZUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.40

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.77

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.58

+0.01

Просадки

Сравнение просадок DBEU и HEZU

Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки HEZU в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и HEZU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEUHEZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-38.80%

+4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-10.95%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

-14.83%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

-22.79%

+5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

-38.80%

+4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

0.00%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-5.83%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.82%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEU и HEZU

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) составляет 4.63%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что DBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEUHEZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

5.17%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

12.42%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

14.98%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

16.48%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

18.42%

-1.96%

Сравнение комиссий DBEU и HEZU

DBEU берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HEZU в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEU и HEZU

Дивидендная доходность DBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности HEZU в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		4.18%4.55%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.77%3.55%2.28%9.92%5.50%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.64%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DBEU and HEZU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HEZU has higher volatility (5.17%) compared to DBEU (4.63%). In terms of maximum drawdown, DBEU dropped -34.50% vs HEZU's -38.80%.

On 10-year performance, HEZU leads with 12.05% vs 11.11% for DBEU. On fees, DBEU is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DBEU has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEZU has performed better with a 12.05% return vs 11.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEU is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.52% for HEZU.

DBEU has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 2.64% for HEZU.

DBEU tracks MSCI Europe US Dollar Hedged Index, while HEZU tracks MSCI EMU 100% USD Hedged Index. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.45% for DBEU and 0.52% for HEZU.

DBEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEU и HEZU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор