Сравнение DBEU с HEZU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU).
DBEU и HEZU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEU - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. HEZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBEU и HEZU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBEU и HEZU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund | 2.46% | 22.18% | 9.17% | 17.43% | -6.25% | 23.99% | -1.42% | 27.32% | -8.49% | 14.60% |
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 1.17% | 25.93% | 10.63% | 22.98% | -9.54% | 23.51% | 0.52% | 29.48% | -10.23% | 14.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DBEU показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у HEZU с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции DBEU уступали акциям HEZU по среднегодовой доходности: 10.88% против 11.43% соответственно.
DBEU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 10.88%
HEZU
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEU и HEZU
DBEU берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HEZU в 0.52%.
Доходность на риск
DBEU vs. HEZU — Ранг доходности на риск
DBEU
HEZU
Сравнение DBEU c HEZU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBEU | HEZU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.90 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.34 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.47 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 5.46 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBEU | HEZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.90 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.73 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.62 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DBEU и HEZU составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEU и HEZU
Дивидендная доходность DBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности HEZU в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund | 4.44% | 4.55% | 0.07% | 3.64% | 1.96% | 1.87% | 2.44% | 2.77% | 3.55% | 2.28% | 9.92% | 5.50% |
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 2.89% | 2.92% | 2.77% | 2.52% | 23.26% | 2.25% | 2.32% | 5.40% | 3.48% | 1.92% | 3.11% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок DBEU и HEZU
Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки HEZU в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и HEZU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBEU | HEZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.50% | -38.80% | +4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -11.62% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | -22.79% | +5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | -38.80% | +4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -6.39% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -5.89% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.14% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBEU и HEZU
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) составляет 5.75%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что DBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBEU | HEZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 6.56% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 10.58% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 18.11% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 16.22% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 18.37% | -1.94% |