PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEM с XCEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEM с XCEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBEM (Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF) and XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - DBEM tracks the MSCI EM US Dollar Hedged Index while XCEM tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBEM returned 10.73%/yr vs 12.99%/yr for XCEM. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBEM charges 0.66%/yr vs 0.16%/yr for XCEM.

Доходность

Сравнение доходности DBEM и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEM показывает доходность 32.18%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 38.32%. За последние 10 лет акции DBEM уступали акциям XCEM по среднегодовой доходности: 10.73% против 12.99% соответственно.

DBEM

1 день
-0.69%
1 месяц
10.58%
С начала года
32.18%
6 месяцев
34.98%
1 год
64.04%
3 года*
25.82%
5 лет*
9.74%
10 лет*
10.73%

XCEM

1 день
-1.25%
1 месяц
12.13%
С начала года
38.32%
6 месяцев
44.13%
1 год
71.14%
3 года*
26.37%
5 лет*
11.95%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEM и XCEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		32.18%30.42%10.61%10.53%-17.00%-2.26%18.12%16.77%-10.81%27.10%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		38.32%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-11.75%34.78%

Correlation

The correlation between DBEM and XCEM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2015 г.

0.75

The correlation between DBEM and XCEM shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBEM и XCEM

Секторы
DBEM
XCEM

Технологии

36.4%
1.1%

Финансовые услуги

19.6%
7.7%

Потребительский циклический сектор

9.6%
1.1%

Промышленность

7.6%
0.4%

Коммуникационные услуги

7.0%
4.2%

Сырьевые материалы

6.6%
0.7%

Энергетика

4.1%
0.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
0.3%

Здравоохранение

2.9%
0.1%

Коммунальные услуги

2.1%
1.9%

Недвижимость

1.1%
0.0%

Технологии

DBEM
36.4%
XCEM
1.1%

Финансовые услуги

DBEM
19.6%
XCEM
7.7%

Потребительский циклический сектор

DBEM
9.6%
XCEM
1.1%

Промышленность

DBEM
7.6%
XCEM
0.4%

Коммуникационные услуги

DBEM
7.0%
XCEM
4.2%

Сырьевые материалы

DBEM
6.6%
XCEM
0.7%

Энергетика

DBEM
4.1%
XCEM
0.2%

Потребительский защитный сектор

DBEM
3.0%
XCEM
0.3%

Здравоохранение

DBEM
2.9%
XCEM
0.1%

Коммунальные услуги

DBEM
2.1%
XCEM
1.9%

Недвижимость

DBEM
1.1%
XCEM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

Columbia EM Core ex-China ETF

Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с FEMKXDBEM с IEFADBEM с VWODBEM с SPEMDBEM с URTHDBEM с ESGE
Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGF

Доходность на риск

DBEM vs. XCEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEM c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEMXCEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.58
3.42

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.62
4.27

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.61

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.13

4.95

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.38

19.98

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEM vs. XCEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEM на текущий момент составляет 3.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCEM равному 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEM и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEMXCEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58

3.42

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.66

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.63

-0.30

Просадки

Сравнение просадок DBEM и XCEM

Максимальная просадка DBEM за все время составила -33.51%, что меньше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEM и XCEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEMXCEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.51%

-41.24%

+7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-14.46%

+3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-18.92%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-29.67%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.51%

-41.24%

+7.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-1.25%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-8.59%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.57%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEM и XCEM

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) составляет 7.53%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что DBEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEMXCEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

9.43%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.53%

18.72%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

20.89%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

17.75%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

19.72%

-2.58%

Сравнение комиссий DBEM и XCEM

DBEM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEM и XCEM

Дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности XCEM в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		1.39%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.35%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

DBEM and XCEM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCEM has higher volatility (9.43%) compared to DBEM (7.53%). In terms of maximum drawdown, DBEM dropped -33.51% vs XCEM's -41.24%.

On 10-year performance, XCEM leads with 12.99% vs 10.73% for DBEM. On fees, XCEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DBEM has been the lower-risk option at 7.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XCEM has performed better with a 12.99% return vs 10.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.66% for DBEM.

XCEM has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.39% for DBEM.

DBEM tracks MSCI EM US Dollar Hedged Index, while XCEM tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.66% for DBEM and 0.16% for XCEM.

DBEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 3.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEM и XCEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор