PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEM с QEMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBEM с QEMM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM).

DBEM и QEMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEM - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EM US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBEM и QEMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBEM и QEMM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		7.18%30.42%10.61%10.53%-17.00%-2.26%18.12%16.77%-10.81%27.10%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		5.28%21.92%4.98%12.50%-17.82%6.34%9.95%15.40%-13.33%31.50%

Доходность по периодам

С начала года, DBEM показывает доходность 7.18%, что значительно выше, чем у QEMM с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции DBEM превзошли акции QEMM по среднегодовой доходности: 8.47% против 7.14% соответственно.

DBEM

1 день
3.43%
1 месяц
-5.43%
С начала года
7.18%
6 месяцев
11.26%
1 год
35.57%
3 года*
17.96%
5 лет*
5.65%
10 лет*
8.47%

QEMM

1 день
0.42%
1 месяц
-5.14%
С начала года
5.28%
6 месяцев
8.41%
1 год
26.68%
3 года*
13.37%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с FEMKXDBEM с URTHDBEM с SPEMDBEM с VWODBEM с SLVPDBEM с EDIV
Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с MXFP.LQEMM с SPDWQEMM с EMGFQEMM с JHMBQEMM с EMIM.LQEMM с URTHQEMM с AEME.L

Сравнение комиссий DBEM и QEMM

DBEM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии QEMM в 0.30%.

DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Доходность на риск

DBEM vs. QEMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEM c QEMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEMQEMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.56

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.17

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

2.60

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.45

9.34

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEM vs. QEMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEM на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QEMM равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEM и QEMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEMQEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.56

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.33

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.43

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.26

0.00

Корреляция

Корреляция между DBEM и QEMM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEM и QEMM

Дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности QEMM в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		1.72%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.65%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%

Просадки

Сравнение просадок DBEM и QEMM

Максимальная просадка DBEM за все время составила -33.51%, что меньше максимальной просадки QEMM в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEM и QEMM.

Загрузка...

Показатели просадок

DBEMQEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.51%

-36.89%

+3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-10.40%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.58%

-27.55%

-3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.51%

-36.89%

+3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.44%

-7.37%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-10.77%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.89%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEM и QEMM

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что DBEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QEMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBEMQEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

7.63%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

12.57%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

17.22%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

14.81%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

16.73%

+0.18%