Сравнение DBEM с QAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT).
DBEM и QAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEM - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EM US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBEM и QAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBEM и QAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 8.13% | 30.42% | 10.61% | 10.53% | -17.00% | -2.26% | 18.12% | 16.77% | -10.81% | 27.10% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | -0.84% | 8.81% | 5.20% | 2.72% | -7.23% | 14.42% | 6.94% | -0.44% | 20.03% | -11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, DBEM показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у QAT с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции DBEM превзошли акции QAT по среднегодовой доходности: 8.56% против 3.25% соответственно.
DBEM
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 36.77%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 8.56%
QAT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 3.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEM и QAT
DBEM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии QAT в 0.59%.
Доходность на риск
DBEM vs. QAT — Ранг доходности на риск
DBEM
QAT
Сравнение DBEM c QAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBEM | QAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 0.62 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 0.87 | +1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.13 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 0.80 | +2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 1.75 | +11.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBEM | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 0.62 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.25 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.18 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.07 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между DBEM и QAT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEM и QAT
Дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности QAT в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 1.70% | 1.84% | 2.48% | 2.55% | 2.65% | 1.77% | 1.74% | 2.59% | 2.85% | 1.51% | 1.59% | 3.49% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 3.54% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок DBEM и QAT
Максимальная просадка DBEM за все время составила -33.51%, что меньше максимальной просадки QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEM и QAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBEM | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.51% | -45.21% | +11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -10.60% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.58% | -33.17% | +2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.51% | -34.04% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -13.17% | +6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -19.28% | +7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 4.84% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBEM и QAT
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с iShares MSCI Qatar ETF (QAT) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что DBEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBEM | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 5.00% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 9.06% | +4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 13.22% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 14.83% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 17.60% | -0.69% |