PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEM с JPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBEM с JPEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM).

DBEM и JPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEM - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EM US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBEM и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBEM и JPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		8.13%30.42%10.61%10.53%-17.00%-2.26%18.12%16.77%-10.81%27.10%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		3.21%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%28.80%

Доходность по периодам

С начала года, DBEM показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у JPEM с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции DBEM превзошли акции JPEM по среднегодовой доходности: 8.56% против 7.49% соответственно.

DBEM

1 день
0.89%
1 месяц
-4.59%
С начала года
8.13%
6 месяцев
12.24%
1 год
36.77%
3 года*
18.31%
5 лет*
5.84%
10 лет*
8.56%

JPEM

1 день
0.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
3.21%
6 месяцев
7.83%
1 год
23.67%
3 года*
12.69%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с FEMKXDBEM с URTHDBEM с SPEMDBEM с VWODBEM с SLVPDBEM с IEFA
Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с SCHEJPEM с VWOJPEM с EMQQJPEM с EEMJPEM с EELVJPEM с JEPIJPEM с SCHD

Сравнение комиссий DBEM и JPEM

DBEM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии JPEM в 0.44%.

DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

DBEM vs. JPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEM c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEMJPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.69

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.30

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

2.35

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.99

9.34

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEM vs. JPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEM на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPEM равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEM и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEMJPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.69

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.51

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.44

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.31

-0.05

Корреляция

Корреляция между DBEM и JPEM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEM и JPEM

Дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности JPEM в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		1.70%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.57%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Просадки

Сравнение просадок DBEM и JPEM

Максимальная просадка DBEM за все время составила -33.51%, что меньше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEM и JPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

DBEMJPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.51%

-40.22%

+6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-10.32%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.58%

-21.57%

-9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.51%

-40.22%

+6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.62%

-6.68%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-9.57%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.60%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEM и JPEM

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что DBEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBEMJPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

6.58%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

10.11%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

14.07%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

13.39%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

17.04%

-0.13%